两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（ ）

A 特有风险

B 收益的标准差

C 再投资风险

D 贝塔值

A 0.2

B 0.3

C 0.4

D 0.6

E 0.8

A 木材价格剧烈下降

B 航空公司飞行员罢工

C 央行调整基准利率

D 人们抵制去快餐厅

A 单个证券的风险

B 系统性风险

C 无风险证券的风险

D 总体方差

A 利率上升，则证券价格上升

B 利率上升，则企业派发股利将增多

C 利率上升，则证券价格下降

D 利率上升，证券价格变化不定

A 0.8

B 1.25

C 1.1

D 2

A 协方差

B 标准差

C 系数

D 标准离差率

A 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关

B 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系

C 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合

D 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线

A 12%

B 14%

C 13%

D 15%

A 2%

B 3%

C 4%

D 7.75%