已知某证券的贝塔系数等于2,则表明该证券 ( ）

A 在SML上方的点是被低估的资产

B 投资者应该为承担系统性风险而获得补偿

C CML能为均衡时的任意证券或组合定价

D 市场组合应该包括经济中所有的风险资产

A 单个证券的风险

B 与整个市场组合相关的风险

C 无风险证券的风险

D 总体方差

A 违约风险

B 利率风险

C 购买力风险

D 流动性风险

A 能适当地分散风险

B 不能分散风险

C 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

D 可分散全部风险

A 资本配置线显示了风险收益的综合情况

B 资本配置线的斜率等于风险资产组合增加单位标准差所引起的期望收益的增加

C 资本配置线的斜率也称为“报酬-波动性比率”

D 资本配置线也称风险资产的有效边界

A 0

B 1

C 大于0

D 等于两种证券标准差之和

A 特有风险

B 收益的标准差

C 再投资风险

D 贝塔值

A 0.2

B 0.3

C 0.4

D 0.6

E 0.8

A 木材价格剧烈下降

B 航空公司飞行员罢工

C 央行调整基准利率

D 人们抵制去快餐厅

A 单个证券的风险

B 系统性风险

C 无风险证券的风险

D 总体方差