若目前无风险资产收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为15%, B公司的股票预期 收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则 B公司股票的必要收益率为（ ）

A 总风险

B 系统风险

C 非系统性风险

D 经济风险

A 随每年收益率波动增大而增大

B 随每年收益率波动增大而减小

C 恒为负值

D 0

A X股价被高估

B X股价被公平定价

C X股价被低估

D 无法判断

A 若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险

B 某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

C 在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1

D 某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

A 有非常低的风险

B 无风险

C 与金融市场所有证券平均风险一致

D 比金融市场所有证券平均风险大1倍

A 在SML上方的点是被低估的资产

B 投资者应该为承担系统性风险而获得补偿

C CML能为均衡时的任意证券或组合定价

D 市场组合应该包括经济中所有的风险资产

A 单个证券的风险

B 与整个市场组合相关的风险

C 无风险证券的风险

D 总体方差

A 违约风险

B 利率风险

C 购买力风险

D 流动性风险

A 能适当地分散风险

B 不能分散风险

C 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

D 可分散全部风险

A 资本配置线显示了风险收益的综合情况

B 资本配置线的斜率等于风险资产组合增加单位标准差所引起的期望收益的增加

C 资本配置线的斜率也称为“报酬-波动性比率”

D 资本配置线也称风险资产的有效边界