【 单选题 】 下列有关预期损失说法正确的是（ ）。

A、 单一客户授信集中度=最大一家客户授信总额/资本净额*100%

B、 单一客户授信集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额*100%

C、 单一客户授信集中度=最大一家客户贷款总额/总资产*100%。

D、 单一客户授信集中度=最大一家客户授信总额/总资产*100%

A、 15%

B、 50%

C、 80%

D、 100%

A、 15%

B、 50%

C、 80%

D、 100%

A、 银行总风险加权资产的1%

B、 银行总风险加权资产的15%

C、 银行总风险加权资产的1%

D、 银行总风险加权资产的15%

A、 贷款方提供的一系列授信

B、 几个贷款方参与的贷款

C、 由贷款方购买的政府债券

D、 主权国家与贷款人之间直接的双边协议

A、 久期是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B、 久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

C、 久期是街量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法

D、 期是衡量汇率变动对银行经济价值影响的一种方法

A、 来自税后盈利扣除股息后的公开储备

B、 重估储备

C、 一般损失准备金

D、 属于优先股股东的优先准备金

A、 单一客户风险限额

B、 组合风险限额

C、 集团客户风险限额

D、 以上均不对

A、 为了发行证券

B、 为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C、 为了购买权益资产

D、 为了保证投资者本息的按期支付

A、 根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

B、 假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态

C、 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D、 组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布