【选择题】假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为()。

　　A、信息披露是一种中立、良性的政策手段

　　B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的

　　C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息

　　D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息

　　A、可获得更高的投资收益

　　B、可完全规避信用风险

　　C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能

　　D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益

　　A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

　　B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

　　C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

　　D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

　　
　　A、授权管理

　　B、贷款流程控制

　　C、贷款定价

　　D、客户财务分析

　　A、RAROC=(收入-预期损失-其他各项费用)/监管资本

　　B、RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/监管资本

　　C、RAROC=(收益-预期损失-其他各项费用)/经济资本

　　D、RAROC=(收入-非预期损失-其他各项费用)/经济资本

　　A、信贷资产组合潜在损失的分布

　　B、信贷资产组合价值的分布

　　C、不同信贷资产组合的风险特征

　　D、信贷资产组合的组成成分

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　A、借款者信用状况的数据

　　B、部门成本的数据

　　C、违约风险暴露的数据

　　D、担保品价值的数据

　　A、债务人评级

　　B、债项评级

　　C、不良贷款评级

　　D、贷款评级

　　A、违约频率即通常所称的违约率

　　B、违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的

　　D、违约概率与不良率是不可比的