【选择题】《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括( )。

 　　
　　A、内部关联交易频繁

　　B、连环担保十分普遍

　　C、系统性风险较高

　　D、风险监控难度较小

　　A、0.2

　　B、0.6

　　C、0.8

　　D、0.9

　　A、预期损失率=违约概率×

　　B、违约损失率

　　C、预期损失率=违约概率×

　　D、违约风险暴露

　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

　　B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　C、设定情景假设

　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

　　A、风险调整资本回报率

　　B、风险调整资产回报率

　　C、资产风险回报率

　　D、风险资本回报率

　　A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款

　　B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款

　　C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款

　　D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款

　　A、总收益互换

　　B、信用违约互换

　　C、信用价差衍生产品

　　D、信用联动票据

　　A、保险学的精算理论

　　B、默顿期权定价理论

　　C、经济计量学理论

　　D、资产组合理论

　　A、组合在战略层面的重要性

　　B、过去的组合集中情况

　　C、资本收益率

　　D、经济前景

　　A、预期损失

　　B、非预期损失

　　C、灾难性损失

　　D、常规性损失