2019年中级经济师《金融》考试习题及答案十

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.流动风险

　　D.操作风险

　　【答案】B

　　【例题：多选】(2015年)如果某中国个人投资者只购买了以美元计价的股票，则该投资者承担的市场风险有(　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险中的交易风险

　　C.汇率风险中的折算风险

　　D.汇率风险中的经济风险

　　E.投资风险

　　【答案】BE

　　【例题：多选】(2011年)全面风险管理的架构包括(　　)等制度。

　　A.企业战略

　　B.企业目标

　　C.风险管理的要素

　　D.企业层级

　　E.企业文化

　　【答案】BCD

　　【解析】全面风险管理是三个维度的立体系统。这三个维度是：

　　①企业目标;

　　②风险管理的要素;

　　③企业层级。

　　【例题：单选】(2012年)风险价值法(VaR法)主要用于(　　)的评估。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.汇率风险

　　D.投资风险

　　【答案】B

　　【例题：多选】(2009/2012年近似)在信用风险管理中，需要构建的管理机制包括( )。

　　A. 授权管理机制

　　B. 审贷分离机制

　　C. 额度管理机制

　　D. 外部审计机制

　　E. 贷后问责机制

　　【答案】ABC

　　【例题：单选】(2010/2012年)我国商业银行实行贷款的五级分类管理，这是我国商业银行进行(　　)管理的举措。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.国家风险

　　【答案】A

　　【案例分析题】(2015年)2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

　　1. 作为该债券的发行者，我国某银行的金融风险有(　)。

　　A.信用风险

　　B.利率风险

　　C.汇率风险

　　D.投资风险

　　【答案】BC

　　【解析】汇率风险是指有关主体在不同币别货币的相互兑换或折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。

　　利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。

　　我国某银行的金融风险有利率风险、汇率风险。

　　2. 该债券的迪拜投资者承担的金融风险有(　)。

　　A.信用风险

　　B.利率风险

　　C.汇率风险

　　D.声誉风险

　　【答案】ABC

　　【解析】汇率风险是指有关主体在不同币别货币的相互兑换或折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。

　　利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。

　　信用风险是指交易对方在货币资金借贷中还款违约的风险

　　该债券的迪拜投资者承担的金融风险有利率风险、汇率风险、信用风险。

　　3. 该银行在将所有筹集的资金用于“一带一路”沿线国家的项目融资中，要承担信用风险。为控制该风险，该银行可以采取的方法有(　)。

　　A.对借款人进行信用分析

　　B.进行缺口管理

　　C.进行套期保值

　　D.提前转让债权

　　【答案】AD

　　【解析】为控制信用风险，该银行可以采取对借款人进行信用分析、提前转让债权等方法。

　　4. 该银行在将所筹集的资金用于“一带一路”沿线国家的项目融资中，要承担国家风险中的转移风险。为控制该风险，该银行可以采取的方法有(　)。

　　A.进行利率衍生品交易的套期保值

　　B.评估借贷人所在国的国家风险

　　C.采用辛迪加形式的联合贷款

　　D.保持负债的流动性

　　【答案】BC

　　【解析】为控制转移风险，该银行可以采取评估借贷人所在国的国家风险、采用辛迪加形式的联合贷款等方法。