【初级银行从业】2020初级银行从业《风险管理》第四章 练习题：（1）

　　1、（单选题）某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年。

　　A.1

　　B.1.5

　　C.1.91

　　D.2

　　2、（单选题）下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?()

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

　　3、（单选题）利率互换是交易双方在一定时期内交换()。

　　A.本金

　　B.利率

　　C.负债

　　D.利息

　　4、（多选题）下列关于各类期权的说法，正确的有()。

　　A.买方期权对买方来说是买人一个买人交易标的物的权利

　　B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

　　C.美式期权的买方在期权到期13前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

　　D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权

　　E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

　　5、（多选题）未授权交易保险主要承保()引起的直接财务损失。

　　A.未结算交易

　　B.大额交易

　　C.未报告交易

　　D.未经授权交易

　　E.超限额交易

　　【正确答案】

　　1.C

　　2.C

　　3.D

　　4.ABCE

　　5.CDE