2019银行从业资格考试风险管理知识点(10)

来源： 2019-02-24 13:41中

　收益率曲线

　　答：收益率曲线是由不同期限，但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用以描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线通常表现为四种情况：

　　正向收益率曲线(大多数情况);

　　反向收益率曲线;

　　水平收益率曲线;

　　波动收益率曲线。

　　投资组合

　　答：投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一,现代投资组合理论是研究在各种不确定的情况下，如何将可供投资的资金分配于更多的资产上，以满足不同类型的投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法，化解投资风险。

　　现代资产组合理论的起源于1952年，哈瑞?马科维茨(Markowits)发表的题为《投资组合》的文章，他提出的均值—方差模型描绘出了资产组合选择的最基本的框架,是目前现在投资理论和投资实践的主流方法。

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