2019银行从业资格考试《风险管理》经典习题3.1
一、单选题(每小题1分，共21分)
1、A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。
A、汇率风险
B、基准风险
C、期权性风险
D、重新定价风险
标准答案： d
2、 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。
A、市场
B、操作
C、信用
D、价格
标准答案： a
3、 按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是( )
A、在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利
B、在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务
C、在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格
D、美式期权可能未到期即被执行
标准答案： c
4、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000
标准答案： d
5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。
A、不变
B、长
C、短
D、无法判断
标准答案： b
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(责任编辑：长理培训)
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