2019年初级银行从业《风险管理》提高练习（11）

来源： 2019-02-26 23:58中

第1题

　　风险管理中单一客户风险的财务指标有( )。

　　A 赢利能力指标

　　B 增长能力指标

　　C 偿债能力指标

　　D 管理能力指标

　　E 营运能力指标

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]风险管理中单一客户风险的财务指标包括：(1)偿债能力指标。(2)赢利能力指标。(3)营运能力指标。(4)增长能力指标。

　　第2题

　　风险计量/评估是( )得以有效实施的重要基础。

　　A 经济资本配置

　　B 资源合理分配

　　C 全面风险管理

　　D 资本监管

　　E 经营风险控制

　　【正确答案】：A,C,D

　　[答案解析]风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险一收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。

　　第3题

　　在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于( )。

　　A 控制风险量化

　　B 市场风险量化

　　C 信用风险量化

　　D 管理风险量化

　　E 操作风险量化

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。

　　第4题

　　信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了( )等主要发展阶段。

　　A 专家判断法

　　B 系统判断法

　　C 科学计算法

　　D 违约概率模型

　　E 信用评分模型

　　【正确答案】：A,D,E

　　[答案解析]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。

　　第5题

　　商业银行操作风险的外部事件包括( )。

　　A 洗钱

　　B 走私

　　C 监管规定

　　D 业务外包

　　E 贿赂/回扣

　　【正确答案】：A,C,D

　　[答案解析]商业银行操作风险的外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。B选项和E选项属于人员因素。

　　第6题

　　正态分布曲线具有( )等性质。

　　A 若固定σ，随μ值小同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数

　　关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点

　　C 整个曲线下面积为1

　　D 正态随机变量X落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为：P(μ-2.5σ

　　E 若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]正态分布曲线具有如下重要性质：(1)关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点。(2)若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数。(3)若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数。(4)整个曲线下面积为1。(5)正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率如下：P(μ-σ

　　第7题

　　商业银行对抵押担保应重点关注( )事项。

　　A 抵押物登记

　　B 抵押权的实现

　　C 抵押物的所有权转移

　　D 抵押合同应详细记载的内容

　　E 可以作为抵押品的财产范围及种类

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行对抵押担保应重点关注以下事项：(1)可以作为抵押品的财产范围及种类。(2)抵押合同应详细记载：被担保的主债权种类、数额;债务的期限;抵押品的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属;抵押担保的范围;当事人认为需要约定的其他事项等。(3)抵押物的所有权转移。(4)抵押物登记。(5)抵押权的实现。

　　第8题

　　商业银行压力测试应至少包括( )。

　　A 收益率曲线的斜率和形状发生变化

　　B 参数失效或参数设定不正确

　　C 利率总水平的突发性变动

　　D 主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化

　　E 主要市场利率之间关系的变动

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行压力测试应至少包括：(1)利率总水平的突发性变动。(2)主要市场利率之间关系的变动。(3)收益率曲线的斜率和形状发生变化。(4)主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化。(5)关键业务假定不适用。(6)参数失效或参数设定不正确。

　　第9题

　　在《巴塞尔新资本协议》中对于操作风险，商业银行采用( )计算方法。

　　A 标准法

　　B 内部模型法

　　C 内部评级高级法

　　D 高级计量法

　　E 基本指标法

　　【正确答案】：A,D,E

　　[答案解析]在《巴塞尔新资本协议》中对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：(1)对于信用风险资产，商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算。(2)对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算。(3)对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。

　　第10题

　　商业银行战略风险管理的益处主要有( )。

　　A 对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　B 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　C 避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　D 优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　E 强化内部控制系统和流程

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]商业银行战略风险管理的诸多益处：(1)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件。(2)全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会。(3)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失。(4)避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险。(5)优化经济资本配置，并降低资本使用成本。(6)强化内部控制系统和流程。(7)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

　　第11题

　　商业银行应当根据主要财务比率/手旨标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括( )。

　　A 流动比率

　　B 营运能力比率

　　C 杠杆比率

　　D 效率比率

　　E 赢利能力比率

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行应当根据主要财务比率/指标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括：(1)赢利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。(2)效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。(3)杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。(4)流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。

　　第12题

　　风险价值历史模拟计算法的缺点包括( )。

　　A 风险计量的结果受制于历史周期的长度

　　B 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

　　C 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

　　D 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动

　　E 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]风险价值历史模拟计算法的缺点包括：(1)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动。(2)风险计量的结果受制于历史周期的长度。(3)以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强。(4)在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。

　　第13题

　　我国商业银行公司治理的要求主要包括( )。

　　A 建立、健全以董事会为核心的监督机制

　　B 建立完善的信息报告和信息披露制度

　　C 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　D 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　E 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括：(1)完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。(2)明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务。(3)建立、健全以监事会为核心的监督机制。(4)建立完善的信息报告和信息披露制度。(5)建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

　　第14题

　　内部操作风险损失事件资料包括( )。

　　A 损失事件分类

　　B 发生时间

　　C 损失事件的类型

　　D 潜在损失的相关要素

　　E 挽救措施

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]内部操作风险损失事件资料包括操作风险损失事件发生后可以标志、计量和描述该风险事件的各项数据信息，如风险损失事件发生的部门、部门所有人、归属的法律实体、风险事件描述、损失事件的类型、损失事件分类、原因分类、发生时间、发现时间、结束时间、潜在损失的相关要素、潜在挽回的相关要素、财务影响的相关要素、声誉影响的相关要素等。

　　第15题

　　风险管理与商业银行经营的关系主要体现在( )等方面。

　　A 风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

　　B 承担和管理风险是商业银行的基本职能

　　C 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

　　D 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

　　E 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。(2)风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变。(3)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。(4)健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。(5)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。

　　第16题

　　商业银行信息具体披露的内容和要求可按( )来确定。

　　A 安全性

　　B 全面性

　　C 流动性

　　D 效益性

　　E 及时性

　　【正确答案】：A,C,D

　　[答案解析]商业银行具体披露的内容和要求可按安全性、流动性和效益性三个方面确定。

　　第17题

　　影响商业银行流动性需求的因素有( )。

　　A 流动性比率

　　B 现金头寸指标

　　C 贷款平均额

　　D 核心存款平均额

　　E 流动性资产

　　【正确答案】：C,D,E

　　第18题

　　合格抵(质)押品的认定要求主要有( )。

　　A 须经国家有关部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续

　　B 权属清晰，且抵(质)押品设定具有相应的法律文件

　　C 在债务人违约或无力偿还债务时，银行能够及时对抵(质)押品进行清算或处置

　　D 存在有效处置抵(质)押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的抵(质)押品的市场价格

　　E 抵(质)押品是《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]押品的认定要求有：(1)抵(质)押品应是《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利。(2)权属清晰，且抵(质)押品设定具有相应的法律文件。(3)满足抵(质)押品可执行的必要条件;须经国家有关主管部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续。(4)存在有效处置抵(质)押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的抵(质)押品的市场价格。(5)在债务人违约、无力偿还、破产或发生其他借款合同约定的信用事件时，银行能够及时地对债务人的抵(质)押品进行清算或处置。

　　第19题

　　商业银行时刻面临风险，其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在( )。

　　A 吸收和消化损失

　　B 资本为商业银行提供融资

　　C 为风险管理提供最根本的驱动力

　　D 限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性

　　E 市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：(1)资本为商业银行提供融资。(2)吸收和消化损失。(3)限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性。(4)市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。(5)为风险管理提供最根本的驱动力。