2019年银行从业资格考试风险管理练习题（1）_6

来源： 2019-03-05 21:42中

三、判断题(本大题共15个小题，每小题1分，共15分。判断以下各小题的对错，正

　　确的用A表示，错误的用B表示)

　　1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。(　　)

　　2.信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中.还存在于衍生产品交易中。(　　)

　　3.由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接

　　相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。(　　)

　　4.不良贷款率=(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款)/各项贷款×100%。(　　)

　　5.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风

　　险管理的核心要素。(　　)

　　6.KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。(　　)

　　7.资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。(　　)

　　B.流动性偏好理论能很好地解释正向收益率曲线和反向收益率曲线。(　　)

　　9.外部审计与银行监管的方式、内容、目标存在共性。(　　)

　　10.投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。(　　)

　　11.商业银行对营业收入不超过4亿人民币企业的债权是中小企业风险暴露。(　　)

　　12.商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。(　　)

　　13.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性生风险的作用。(　　)

　　14.商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。(　　)

　　15.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也越不明显。(　　)

　　参考答案及解析

　　一、单项选择题

　　1.【答案及解析】B在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。故选B。

　　2.【答案及解析】B商业银行风险管理的核心要素包括：风险监控、数量分析、价格确认、模型创新和相应的信息系统/技术支持。故选B。

　　3.【答案及解析】B远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。故选1{，

　　4.【答案及解析】A市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。故选A。

　　5.【答案及解析】C 2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，资本要求、监督检查、市场纪律形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。故选C。

　　6.【答案及解析】B总收益一1(10×(1+10%)5—161(元)。故选B。

　　7.【答案及解析】B资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。故选B。

　　8.【答案及解析】A题目没有说明，我们可以认为是单利。年利率=年息÷本金×

　　100%。第一笔年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1 000×100%=16.67%;第二笔年利率：年息=1 600÷5=320，年利率=320÷2 000×100%=16%。故选A。

　　9.【答案及解析】C盈利能力指标包括资产收益率、资本金收益率、净业务收益率。故选C。

　　10.【答案及解析】C商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。绩效考核是企业为了实现生产经营目的.运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。故选C

　　11.【答案及解析】C风险限额是指对照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。故选C。

　　12.【答案及解析】B系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒以及对第三方程序欺诈的防护等。故选B。

　　13.【答案及解析】D高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量统计计算监管资本要求。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序。故选D。

　　14.【答案及解析】A我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》定义的流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。故选A。

　　15.【答案及解析】C VaR模型是针对市场风险的计量模型;CreditMetriCs是针对信用的计量模型，没有特定的范围;KM、v’是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型;高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。

　　16.【答案及解析】A对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于系统风险。系统风险是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。故选A。

　　17.【答案及解析】B风险评估的方法很多，较为常用的包括自我评估法、计分法、情景分析法、风险图示法、检查表法、问卷调查法、工作交流法等。为了取得更好的效果，这些方法也可结合起来使用。故选B。

　　18.【答案及解析】B操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行交割及流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。交易过程中.结算系统发t故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。故选B。

　　19.【答案及解析】A资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，属于资产流动性风险。故选A。

　　20.【答案及解析】D商业银行的核心资本充足率指标不得低于6%，资本克足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的100%。故选D。.

　　21.【答案及解析】A当来源金额大于使用金额时，出现所谓“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足。故选A。

　　22.【答案及解析】A外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析。故选A。

　　23.【答案及解析】C柜台业务操作风险控制要点除A、B、D三项所述外，还有：加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作系统中的风险点能及时提供警示信息;强化一一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。故选C。