二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，只有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。)
81.个人零售贷款的风险主要表现在( )。
A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难
正确答案:B,C,D,E
解析:个人零售贷款，可以分为汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等。其风险主要表现在：借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者;借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等);贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约;抵押权益实现困难。经销商风险是个人住房按揭贷款的风险。
82.一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限值时，通常考虑以下( )因素。
A.银行的风险容忍度与风险偏好
B.流动性风险的可能性与预期
C.对取得流动性能力的预期
D.其他非流动性的风险暴露
E.过往的业务量和风险水平
正确答案:A,B,C,D,E
解析:一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限值时，通常考虑以下七个因素：①银行的风险容忍度与风险偏好;②银行对风险的缓释能力;③银行的盈利能力和风险回报率;④流动性风险的可能性与预期;⑤对取得流动性能力的预期;⑥其他非流动性的风险暴露;⑦过往的业务量和风险水平。
83.区域风险通常表现为( )。
A.区域市场发生重大改革
B.区域经营规模出现变化
C.区域政策法规的重大变化
D.区域经营环境恶化
E.区域商业银行分支机构内部出现问题
正确答案:C,D,E
解析:区域风险通常表现为以下三个方面。①政策法规发生重大变化。②区域经营环境出现恶化。③区域商业银行分支机构内部出现风险因素。
84.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。
A.压力测试必须具有意义且足够审慎
B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
正确答案:B,C
解析:压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。选项B进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。选项C在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。
85.商业银行风险数据管理系统应当 ()。
A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等,设置不同的登录级别
B.对每次系统登录或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据
C.设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵
D.随时进行数据信息备份和存档,但不用定期进行检测
E.设置灾难恢复以及应急操作程序
正确答案:A,B,C,E
解析:风险管理信息系统应当: (1)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等,设置不同的登录级别;
(2)为每个系统用户设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡;
(3)对每次系统登录或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据;
(4)设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵;
(5)随时进行数据信息备份和存档,定期进行检测并形成文件记录;
(6)设置灾难恢复以及应急操作程序;
(7)建立错误承受程序,以便发生技术困难时,仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。
考点
风险管理IT系统
86.操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类，以下说法正确的是( )。
A.监管罚没即因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚
B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少是资产损失
C.账面减值由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少
D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿是追索失败
E.由于操作风险事件引起的其他损失统称其他损失
正确答案:A,B,C,E
87.风险文化一般由( )三个层次组成。
A.风险管理理念
B.风险模型
C.制度
D.知识
E.内部控制
正确答案:A,C,D
解析:选项B风险模型一般是用来计量风险的，选项E内部控制是管理风险的重要体系。风险文化是风险管理的灵魂，一般由风险管理理念、制度、知识三个层次构成。
88.下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组和变动频繁，则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
正确答案:A,B,C
解析:选项D中变动频繁时间间隔应该短，选项E，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。
89.新产品/业务风险管理原则不包括( )。
A.统一性原则
B.及时性原则
C.审慎性原则
D.有效性原则
E.统筹性原则
正确答案:B,C
解析:新产品/业务风险管理原则包括五点：1.统一性原则;2.全面性原则;3.适应性原则;4.有效性原则;5.统筹性原则。 考点
新产品/业务风险管理原则
90.下列关于声誉风险评估的说法中，正确的有( )。
A.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序
B.理想状态下，商业银行所采取的任何行为都应当有利于全部利益持有者
C.实践中，利益权衡更为普遍
D.关键在于理解相关风险事件中的利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行应当作何反应
E.理想状态下，商业银行所采取的任何行为都应当有利于商业银行的收益
正确答案:A,B,C,D
解析:考察声誉风险评估的知识。 考点
声誉风险管理的基本做法
91.银行应保持负债来源的( )。
A.多样性
B.集中性
C.分散性
D.单一性
E.公平性
正确答案:A,C
解析:银行应保持负债来源的分散性与多样性。 考点
流动性风险控制
92.根据我国监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约()。
A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上
B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上
C.银行对贷款出售并承担一定比例的账面损失
D.银行将债务人列为破产企业或类似状态
E.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算
正确答案:B,C,D,E
解析:违约的情况：1、债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上。若债务超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，各项透支将被视为逾期。2、商业银行认定，除非采取变现抵质押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的债务。 考点
违约概率模型
93.商业银行记性期限错配分析时，说法正确的是( )。
A.表的横向结构是所有资产负债项
B.合同期限错配是常见的流动性风险计量手段
C.表的纵向结构是不同的时间段
D.银行往往用长期存款去支持长期的贷款出现期限错配
E.期限错配的程度越大，这种潜在的流动性风险就越大
正确答案:B,E
解析:资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关。 银行往往用短期存款去支持长期的贷款出现期限错配。如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险。期限错配的程度越大，这种潜在的流动性风险就越大。 合同期限错配是常见的流动性风险计量手段。在合同期限错配表中，包含纵向和横向结构。表的纵向结构是所有资产负债项目。表的横向结构是不同的时间段。每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额。
在合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额。
考点
中长期结构性分析
94.商业银行外包管理的组织架构包括( )。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.外包管理团队
E.业务部门
正确答案:A,C,D
解析:商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及外包管理团队。 考点 业务外包管理的主要框架
95.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。
A.内部数据
B.外部数据
C.中间计量数据
D.组合结果数据
E.历史数据
正确答案:A,B
解析:风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。
96.资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有( )。
A.债券投资组合
B.买入返售资产
C.黄金投资组合
D.金融销售组合
E.零售信贷组合
正确答案:A,B,E
解析:资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合，包括但不限于公信贷组合、零售信贷组合、债券投资组合、买入返售资产、股权投资组合、金融衍生品组合、资产证券化组合及表外业务等。
97.在风险偏好设置与实施过程中，需要注意( )。
A.保守估计本机构的最高风险承受能力
B.充分考虑利益相关者的期望。
C.将风险偏好与战略规划有机结合。
D.向业务条线和分支机构传导。
E.持续地监测与报告。
正确答案:B,C,D,E
解析:风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点： (1)充分考虑利益相关者的期望。
(2)将风险偏好与战略规划有机结合。
(3)向业务条线和分支机构传导。
(4)持续地监测与报告。
98.商业银行建立良好的声誉风险管理体系有助于( )。
A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，招募和留住最佳雇员
B.确保产品和服务的溢价水平
C.减少进入新市场的障碍，维持客户和供应商的忠诚度
D.创造有利的资金使用环境
E.增进和投资者的关系，强化自身的可信度和利益持有者的信心
正确答案:A,B,C,D,E
解析:建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括： (1)招募和保留最佳雇员;
(2)确保产品和服务的溢价水平;
(3)减少进入新市场的阻碍;
(4)维持客户和供应商的忠诚度;
(5)创造有利的资金使用环境;
(6)增进和投资者的关系;
(7)强化自身的可信度和利益持有者的信心;
(8)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;
(9)最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。
实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。
考点：声誉风险管理的内容和作用
99.下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()。
A.将贷款集中于房地产企业
B.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
C.适度分散客户种类和资金到期日
D.制定风险集中限额
E.以零售资金作为银行负债的主要来源
正确答案:A,B
解析:减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，C、D、E都是在对资金的集中进行分散或控制。A中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。B批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。 考点 市场流动性风险与融资流动性风险
100.按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的是( )。
A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金
C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D.银行停止对贷款计息
E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天
正确答案:A,B,C,D,E
解析:按照《巴塞尔新资本协议》规定，以下将被视为违约的是，商业银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务，债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天，银行停止对贷款计息，在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金，银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失。
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