101、 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。
A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
答案：a, c
102、 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括( )。
A、平价期权
B、价内期权
C、价外期权
D、买入期权
E、卖出期权
答案：b, d, e
价内期权的执行价格优于现在的即期市场价格。平价期权和价外期权的内在价值为零。
103、 公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括( )。
A、直接使用可获得的市场价格
B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C、直接使用名义价值
D、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
答案：a, b, d, e
104、 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。
A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
答案：b, c, e
105、 以下关于利率互换表述正确的是( )。
A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
C、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E、利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险
答案：d, e
106、 关于期权价值的以下说法，正确的是( )。
A、期权价值包括内在价值和时间价值两部分
B、期权的内在价值可能为负值
C、期权的价值可能与其时间价值相等
D、期权的价值可能大于其时间价值
E、在到期日，期权的价值等于其内在价值
答案：a, c, d, e
107、 市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的( )。
A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
答案：a, d, e
108、 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素?( )
A、内部欺诈
B、知识/技能匮乏
C、核心雇员流失
D、外部欺诈/盗窃
E、违反用工法
答案：a, b, c, e
109、 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。其中，正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)*100%，关于该比率的计算说法正确的是( )
A、由于不良贷款几乎都是国内企业产生的，因此该指标不需计算外币口径数据
B、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和
C、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和
D、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和
E、期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
答案：c, e
110、 风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。下列关于这一类指标说法正确的是( )
A、累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比
B、累计外汇敞口头寸比率不应高于20%
C、累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用在险价值法(VAR方法)
D、市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年
E、市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定
答案：b, c, e
111、 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露包括( )
A、财务会计报告
B、各类风险管理状况
C、公司治理信息
D、员工收入分配状况
E、年度重大事项
答案：a, b, c, e
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