111验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )
A. CAP曲线与AR值
B. ROC曲线与A值
C. 二项分布检验
D. 贝叶斯错误率
E. CP模型
112商业银行有效的声誉风险管理体系应当重点强调( )等内容。
A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
B. 培养开放、互信、互助的机构文化
C. 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
D. 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
E. 提高管理的预见性
113下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )
A. 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B. 某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C. 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D. 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E. 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
114商业银行流动性风险预警信号有( )
A. 商业银行所发行的股票价格下跌
B. 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
C. 商业银行的外部评级上升
D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
E. 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足
115商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?( )
A. 完善的公司治理结构
B. 健全的内部控制体系
C. 普及合规管理文化
D. 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E. 雄厚的研发实力
116商业银行具备( )的风险管理部门或单位，已经成为金融管理现代化的重要标志。
A. 结构清晰
B. 功能强大
C. 计算精准
D. 目标明确
E. 职能完备
117下列属于“假按揭”的表现形式的是( )
A. 开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
B. 以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
C. 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
D. 房地产商未获得销售许可证便销售房屋
E. 商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款
118对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?( )
A. 客户预计资金来源以及使用情况
B. 预计的资产负债情况
C. 损益情况
D. 项目建设情况
E. 运营计划
119提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映( )方面的内容。
A. 损失事件
B. 诱因及对策
C. 关键风险指标
D. 资本金水平
E. 风险状况
120我国商业银行信息披露中存在的问题有( )
A. 信息披露内容不全面
B. 风险信息披露不充分
C. 表外业务信息披露不充分
D. 信息披露监控机制有待完善
E. 信息披露不及时
121下列关于VaR的描述，不正确的是( )
A. 风险价值与损失的任何特定事件相关
B. 风险价值是以概率百分比表示的价值
C. 风险价值是指可能发生的最大损失
D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失
E. 风险价值不是以概率百分比表示的价值
122商业银行业务外包包括( )
A. 技术外包
B. 处理程序外包
C. 业务营销外包
D. 专业性服务外包
E. 后勤性事务外包
123在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是( )
A. 财会制度不完善
B. 管理流程不清晰
C. 财会系统建设存在缺陷
D. 结算/支付系统延迟
E. 文件/合同缺陷
124下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?( )
A. 个人住房按揭贷款
B. 个人大额耐用消费品贷款
C. 个人生产经营贷款
D. 个人质押贷款
E. 个人抵押贷款
125以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?( )
A. 财务控制部门
B. 内部审计部门
C. 法律合规部门
D. 风险管理委员会
E. 风险管理部门
126根据“贷款最低定价=(资金成本+经营成本十风险成本+资本成本)/贷款额”，下列选项对其各要素的说法正确的有( )
A. 风险成本指预期损失
B. 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露
C. 资金成本包括债务成本和股权成本
D. 经营成本包括日常管理成本和税收成本
E. 资本成本是经济资本与股东最高资本回报率的乘积
127《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )
A. 自主经营
B. 自担风险
C. 自负盈亏
D. 自我约束
E. 自我发展
128以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?( )
A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D. 有明确记载的危机处理或决策流程
E. 建设学习型组织
129商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )
A. 良好的企业精神与控制文化
B. 科学、有效的激励机制
C. 信息交流
D. 监督、评价与纠正
E. 建立内部控制措施
130风险管理控制应当实现的目标包括( )
A. 风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求
B. 商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性
C. 商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序
D. 商业银行应当尽力消除风险
E. 商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力
参考答案及解析
111.A,B,D,
解析：ABD【解析】二项式分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法;CP模型是国家风险主权评级的模型
。其他各项均为验证客户违约风险区分能力的常用标准112.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】商业银行有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容;(1)明确商业银行的战略愿景和价值理念;(2)有明确记载的声誉风险管理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;(4)培养开放、互信、互助的机构文化;(5)建立强大的、动态的风险管理系统
，有能力提供风险事件的早期预警;(6)努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;(7)建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;(8)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供货商和客户;(9)建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;(10)有明确记载的危机处理/决策流程
113.A,D,E,
解析：ADE【解析】B是风险对冲的方法;C是风险转移的方法114.A,B,D,E,
解析：ABDE【解析】A银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加，对流动性造成威胁;C外部评级上升，是有利的;D资产来源过于集中;E发生了挤兑情形
115.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】商业银行完善操作风险的评估与控制，需要具备的条件有：完善的公司治理结构，健全的内部控制体系，合规管理文化和集中式的、可灵活扩充的业务信息系统。雄厚的研发实力并不是需具备的基本条件。因此正确答案为ABCD
116.A,B,D,E,
解析：ABDE【解析】商业银行具备目标明确、结构清晰、职能完备、功能强大的风险管理部门或单位，已经成为金融管理现代化的重要标志
117.A,B,C,E,
解析：ABCE【解析】本题考查“假按揭”的表现形式。A、B、C、E项都属于开发商的“假按揭”的表现形式，D选项属于经销商风险，而采取的“假按揭”表现形式
118.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】对中长期客户授信，需要了解客户预计资金来源以及使用情况、预计的资产负债情况、损益情况、项目建设情况、运营计划等
119.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】风险报告的内容大致包括风除状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五
个部分。120.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】我国银行信息披露的时间是按照有关要求做出的，不存在不及时的问题。
121.A,B,C,
解析：ABC【解析】风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。
122.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】商业银行业务外包通常何以下几类：(1)技术外包，如呼叫中心、计算机中心、网络中心、 I T策划中心等;(2)处理程序外包，如消费信贷业务有关客户身份及亲笔签名的核对、信用卡客户资料的输入与装封等;(3)业务营销外包，如汽车贷款业务的推销、住房贷款推销、银行卡营销等;(4)某些专业性服务外包，如法律事务、不动产评估、安全保卫等;(5)后勤性事务外包，如贸易金融服务的后勤处理作业、凭证保存等。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。
123.A,B,C,
解析：ABC【解析】财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善，管理流程不清晰，财会系统建设存在缺陷等。
124.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】个人信贷业务包括个人往房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等多个业务品种。E项个人抵押贷款也属于个人信贷业务
125.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】每一个部门都对内部风除控制有着不可替代的作用。
126.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。其中，资金成本包括债务成本和股权成本;经营成本包括日常管理成本和税收成本;风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露;资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积.
127.A,B,C,D,
解析：暂无128.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】声誉风险管理中应强调的内容包括十项，题干中的五个选项均正确，除此之外，还包括：(1) 培养开放、互信、互助的机构文件;(2)建立强大的、动态的风险管理系统;(3)建立公平的奖惩机制;(4)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;(5)建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求
129.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】商业银行内部控制的组成要素包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督、评价与纠正。本题中A、B项属于内部控制环境的内容，所以五个选项均正确。
130.A,B,C
解析：ABC【解析】银行要做的不是消除风险，而是风险与收益相匹配。所以D项错误。E不是应当实现的目标
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