21.商业银行风险管理的主要策略不包括( )
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
22.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避
23. 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避
24.( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散
25.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
26.( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A.风险对冲
B.风险补偿
C.自我对冲
D.市场对冲
27.( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险转移
28. 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过( )来实现。
A.限制某些业务的经济资本配置
B.投资组合
C.不做业务
D.风险计量
29. 商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
30. 甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
31. 资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( )
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定
32. 公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过( )，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。
A.金融知识和经营
B.商业银行的地理位置
C.服务质量和产品种类
D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化
33. 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )
A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付先进的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
34. 现金头寸指标=( )
A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.(现金头寸-应付借款)/总资产
D.(现金头寸+应收存款-应付借款)/总资产
35. 下列说法错误的是( )
A.贷款总额与总资产的比率较高暗示商业银行的流动性能力较差
B.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性较高
C.流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高
D.对大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值
36. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )
A.25%、75%
B.75%、25%
C.80%、15%
D.15%、80%
37. 下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%-5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖越强
D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求
38. 在实践操作中，现金流分析法通常和( )一起使用，互为补充。
A.久期分析法
B.情景分析法
C.缺口分析法
D.流动性比率/指标法
39. 下列属于流动性风险预警中的外部指标/信号的是( )
A.资产质量下降
B.资产或负债过于集中
C.外部评级下降
D.盈利水平下降
40. 根据存款分类原则，可以获得商业银行负债的流动性需求为( )
A.商业银行负债的流动性需求=0.7×(敏感负债-法定储备)+0.2×(脆弱资金-法定储备)+0.1×(核心存款-法定储备)
B.商业银行负债的流动性需求=0.6×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.25×(核心存款-法定储备)
C.商业银行负债的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备)
D.商业银行负债的流动性需求=0.9×(敏感负债-法定储备)+0.4×(脆弱资金-法定储备)+0.35×(核心存款-法定储备)
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