41. 某商业银行由X、Y 两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120 亿元,假设单独计算X、Y 两个业务部门的非预期损失分别为60 亿元、90 亿元,则应当给两个部门配置的经济资本分别为( )
A.X60 亿元,Y60 亿元
B.X60 亿元,Y90 亿元
C.X48 亿元,Y72 亿元
D.X30 亿元,Y90 亿元
42. 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000 亿元,计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。
A.250
B.50
C.300
D.350
43.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。
A.风险资本
B.经济资本
C.资金资本
D.经营资本
44.以下不属于利率风险的是( )
A.重新定价风险
B.利率结构性风险
C.期权性风险
D.基准风险
45.利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )
A.期限结构风险
B.期权性风险
C.流动性风险
D.价格风险
46.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是( ),存款的利息支出会随着利率的上升而( ),从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
A.减少的,减少
B.增加的,减少
C.固定的,增加
D.增加的,增加
47.( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。
A.基准风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
48.市场风险是指( )的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A.市场供需
B.市场商品
C.市场交易
D.市场价格
49.商业银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次,而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,则该银行的资产负债面临( )。
A.利率风险中的重新定价风险
B.利率风险中的收益率曲线风险
C.利率风险中的基准风险
D.利率风险中的期权性风险
50.汇率风险是指由于( )的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
A.利率
B.汇率
C.价格
D.产品
51.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法,对风险进行( )
A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B.事前控制、事中防范、事后监督和纠正
C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D.事前防范,事中监督和纠正、事后控制
52.( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A.监事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.董事会
53. 以下( )不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。
A.内部交流制度
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
54.下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是( )
A.内部控制应当以全面性为出发点
B.保证风险管理体系的有效性不是商业银行内部控制的目标
C.商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效和独立的原则
D.商业银行的内部控制只须贯彻有效和独立的原则
55.关于商业银行内部控制的主要原则,下面的论述中,正确的是( )
A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节,并须由全体人员参与
B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求
C.内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力
D.内部控制的监督评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系
56.( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观,通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化
A.内部控制制度
B.公司治理
C.风险文化
D.战略管理
57.下列关于先进风险管理理念的说法,错误的是( )
A.风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标是消除风险
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展战略
D.商业银行应充分了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度
58.( )是风险文化的精神核心,也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。
A.风险管理行为
B.风险管理理念
C.风险管理知识
D.风险管理制度
59.风险文化一般由三个层次组成,不包括( )
A.风险管理行为
B.风险管理理念
C.风险管理知识
D.风险管理制度
60.风险管理的目标是( )
A.消除风险
B.实现收益最大化
C.实现收益和风险的平衡
D.降低风险
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