1.下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是( )。
A.抵押
B.质押
C.优先性
D.产品类别
正确答案:B
解析:特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。
2.国别风险有很多常见的表现形式，不包括( )。
A.重议利息
B.取消债务
C.提供担保
D.再融资
正确答案:C
解析:不包括提供担保。
3.操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为( )。
A.15%
B.10%
C.18%
D.12%
正确答案:A
4.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是( )。
A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
正确答案:A
解析:操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险。单个操作风险因素与操作损失之间并不存在清晰的、可以界定的数量关系。
5.目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。
A.违约概率模型
B.信用评分模型
C.内部评级方法
D.以上都不对
正确答案:C
解析:巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级方法来计算信用风险的监管资本。
6.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价
B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
C.会计资料规范性
D.财务报表检查
正确答案:A
解析:外部审计和银行监管侧重点有所不同。通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。
7.如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。
A.增加
B.负相关
C.不变
D.降低
正确答案:D
解析:将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业、地区、贷款种类的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险。
8.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。
A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
正确答案:D
解析:对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。
9.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款企业
B.专业调查机构
C.贷款审批人
D.商业银行
正确答案:D
解析:从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任仍由商业银行承担。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。
10.( )是审慎银行监管的核心。
A.资本监管
B.市场准人
C.现场检查
D.风险评级
正确答案:A
解析:资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。
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