三、多项选择题(共40小题，每小题1分。下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。多选、少选、错选均不得分。)
101.下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有( )。
A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
102.客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如( )。
A.有无随意变更会计处理方法
B.报表编制基础是否一致
C.是否按规定建立并实施内部会计监督
D.是否拒绝依法实施监督
E.是否如实提供会计信息
103.下列关于贷款组合风险的说法中，正确的有( )。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
104.下列关于违约概率的说法中，正确的有( )。
A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
105.一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )。
A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转入萧条
E.借款人收益波动性变大
106.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。
A.不良贷款迁徙率
B.资本充足程度
C.超额备付金比率
D.盈利能力
E.准备金充足程度
107.商业银行的经营原则包括( )。
A.效益性
B.安全性
C.流动性
D.扩张性
E.竞争性
108.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。
A.业务管理框架
B.数据信息质量
C.风险管理要求
D.权利义务结构
E.内部系统安全
109.下列属于可以质押的权利有( )。
A.依法可以转让的商标专用权
B.著作权中的财产权
C.汇票
D.债券
E.上市公司的股票
110.盈利能力比率主要有( )。
A.销售毛利率
B.销售净利率
C.资产负债率
D.总资产周转率
E.净资产收益率
111.目前最广泛应用的信用风险评分模型包括( )。
A.CP模型
B.KPMG模型
C.线性概率模型
D.Probit模型
E.线性辨别模型
112.关于债项评级的说法中，错误的有( )。
A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
D.债项评级只能反映债项本身的交易风险
E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险
113.按照执行价格，期权可分为( )。
A.溢价期权
B.平价期权
C.折价期权
D.价内期权
E.价外期权
114.下列各项中，能使银行失去流动性的情形有( )。
A.提高准备金比率
B.存款额下降
C.经营管理失当
D.衍生品交易中遭受巨额损失
E.公众对银行体系失去信心
115.哈佛大学商学院的教授罗伯特·西蒙斯的战略风险模型认为，战略风险的来源有( )。
A.营运风险
B.竞争风险
C.信用风险
D.客户违约风险
E.资产减值风险
116.对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在( )。
A.分散商业银行过度集中的信用风险
B.提供化解不良贷款的思路
C.防止信贷萎缩，增强资本的流动性
D.有助于缓解大企业融资难问题
E.使银行得以摆脱在贷款定价上的困境
117.商业银行市场风险控制的主要方法包括( )。
A.资产证券化
B.限额管理
C.风险对冲
D.经济资本配置
E.自我评估
118.以下关于远期和期货的说法中，正确的有( )。
A.远期合约是标准化的
B.期货合约是非标准化的
C.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易
D.期货合约通常在交易所交易
E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差
119.缺口分析的局限性有( )。
A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险
C.未考虑利率变动对非利息收入的影响
D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响
E.只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时问的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险
120.以下关于蒙特卡洛模拟法的说法中，正确的有( )。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.更精确和可靠
C.计算量很大
D.对数据的依赖性强
E.存在一定的模型风险
121.在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有( )。
A.流程分析法
B.情景模拟法
C.风险地图法
D.调查问卷法
E.损失分布法
122.中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中明确提出的监管资本要求有( )。
A.最低资本要求
B.储备资本要求和逆周期资本要求
C.系统重要性银行附加资本要求
D.非系统重要性银行附加资本要求
E.第二支柱资本要求
123.常用的风险事后控制的方法有( )。
A.风险转移
B.风险定价
C.风险资本的重新分配
D.提高风险资本水平
E.制定应急预案
124.下列关于高级计量法的说法中，正确的有( )。
A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准和模型构建流程
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析
125.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括( )。
A.风险状况
B.损失事件
C.诱因控制措施
D.关键风险指标
E.资本金水平
126.止损限额适用于( )的累计损失。
A.1日
B.2年
C.1周
D.1个月
E.3个月
127.监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括( )。
A.董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督
B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
C.银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险
D.内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足
E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排
128.零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的( )。
A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量
129.下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有( )。
A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
130.下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有( )。
A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计
B.外部审计和银行监管统一于非现场检查
C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录
D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场
E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证
131.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施中，正确的有( )。
A.同业拆人一笔款项
B.减少非核心贷款
C.加强与长期存款客户的关系
D.寻求央行的紧急支援
E.维持良好的公共关系
132.战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划并定期修改。其中，战略规划应当包含( )。
A.实施方案中所涉及的风险因素
B.与其他竞争对手战略实施方案的比较
C.实施方案的预期风险损失和财务分析
D.实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平
E.银行日常管理的规范
133.在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设包括( )。
A.整体经济指标
B.利率变化及预期
C.公司治理结构
D.信用风险参数
E.公司的整体战略
134.情景分析中的情景可以( )。
A.人为设定
B.直接使用历史上发生过的情景
C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
135.目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有( )。
A.推行全面风险管理理念
B.预先评估市场对商业银行的盈利预期
C.改善公司治理，并预先做好防范危机的准备
D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E.监管机构责令整改一些不利信息
136.收益率曲线的重要特性有( )。
A.代表性
B.操作性
C.直观性
D.解释性
E.分析性
137.当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有( )。
A.信息披露内容不全面
B.风险信息披露不充分
C.表外业务信息披露不充分
D.影响利益相关方作出决策
E.信息披露监控机制仍需进一步完善
138.市场风险指标包括( )。
A.不良资产率
B.预期损失率
C.累积外汇敞口头寸比例
D.市值敏感性比率
E.贷款损失准备金率
139.下列关于风险监管的说法中，正确的有( )。
A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平
D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制
E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线
140.下列属于CAMELs的有( )。
A.资本充足性
B.资产结构
C.资产质量
D.盈利性
E.市场风险敏感度
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