二、单项选择题(共80小题，每小题0.5分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。)
21.银行资本在银行清算条件下吸收损失发挥的功能是( )。
A.为高级债权人和存款人提供保护
B.为高级债权人和股东提供保护
C.弥补银行经营过程中发生的损失
D.弥补银行清算过程中发生的损失
22.风险是指( )。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
23.健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。
A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理
24.对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的( )。
A.对全面风险管理框架的评估
B.实质性风险评估
C.全面风险评估
D.具体风险评估
25.假设一位投资者将10000元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是( )。
A.1000元
B.100元
C.9.9%
D.10%
26.下列各项说法正确的是( )。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的
27.强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是( )。
A.负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
28.压力情景应充分体现银行的经营和( )的特征。
A.收益
B.流动
C.期限
D.风险
29.将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散
30.下列选项中，( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A.风险对冲
B.风险计量
C.风险转移
D.风险补偿
31.商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )。
A.个人住房按揭贷款、个人消费贷款
B.个人住房按揭贷款、经销商风险贷款
C.个人住房按揭贷款、其他个人零售贷款
D.个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款
32.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。
A.信用风险识别
B.信用风险计量
C.信用风险监测
D.信用风险控制
33.客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户
34.目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是( )。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
35.假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为( )。
A.30%
B.40%
C.45%
D.50%
36.下列关于违约概率的说法，错误的是( )。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者
C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念
37.在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是( )。
A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常
B.行业竞争力及替代性分析
C.行业的成本及盈利性分析
D.行业监管政策和有关环境分析
38.下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是( )。
A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境
B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性
C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构
D.分散商业银行过度集中的信用风险
39.压力测试主要采用敏感性分析和( )。
A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法
40.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。
A.资产规模
B.信用等级
C.盈利水平
D.行为评分
41.关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是( )。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
42.影响期权价值的主要因素不包括( )。
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期限
C.市场利率
D.即期市场价格的变化
43.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断
44.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
45.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
46.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。
A.涉及本金的交换和利息支付的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换
47.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A.2
B.3
C.4
D.5
48.假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9.5年，当前市场利率为3%。如果市场利率提高0.3%，则该债券的价格变化为( )。
A.降低2.905元
B.提高2.905元
C.降低2.905%
D.提高2.905%
49.下列关于市场风险的说法，错误的是( )。
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
C.市场风险与其他风险相比，容易计量
D.银行表内外都存在市场风险
50.结构性资产或负债不包括( )。
A.经扣除折旧后的固定资产和物业
B.与记账本位币所属不同货币的资本
C.对境内附属公司和关联公司的投资
D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸
51.__________存款的变动对__________流动性的冲击尤为显著，积极开拓__________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。( )
A.大额公司/机构;大型商业银行;中小企业
B.大额公司/机构;中小商业银行;中小企业
C.中小企业;大型商业银行;大额公司/机构
D.中小企业;中小商业银行;大额公司/机构
52.下列关于核心存款指标的计算，正确的是( )。
A.核心存款÷净资产
B.核心存款÷总资产
C.核心资产×总资产
D.核心资产×净资产
53.流动性比率/指标法的优点是__________，缺点是__________。( )
A.简单实用;动态评估
B.复杂多样;动态评估
C.复杂多样;静态评估
D.简单实用;静态评估
54.商业银行可以通过或来缓解流动性压力。( )
A.出售所持有的流动性资产;转向资金市场放贷资金
B.持有流动性资产;转向资金市场借入资金
C.持有流动性资产;转向资金市场放贷资金
D.出售所持有的流动性资产;转向资金市场借入资金
55.假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。
A.-23.3
B.-38.9
C.38.9
D.23.3
56.现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的( )。
A.错误监控/报告
B.结算/支付错误
C.产品设计缺陷
D.财务/会计错误
57.( )负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0
A.董事会和股东会
B.董事会和风险管理委员会
C.董事会和高级管理层
D.股东会和风险管理委员会
58.声誉危机管理的主要内容不包括( )。
A.预先制定战略性的危机管理规划
B.提高日常解决问题的能力
C.提高风险意识
D.危机现场处理
59.下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是( )。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.场内证券交易形成的交易对手信用风险
D.与中央交易对手交易形成的信用风险
60.以下关于战略风险识别的说法，错误的是( )。
A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面、深人地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
C.在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在战略风险
D.在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识
61.( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.声誉风险
B.信用风险
C.法律风险
D.道德风险
62.2009年1月，( )明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。
A.《商业银行声誉风险管理指引》
B.《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》
C.《巴塞尔资本协议》
D.《资本协议市场风险补充规定》
63.当信用风险中的房地产行业贷款比例超过( )时，信用风险状况趋向恶化。
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
64.下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是( )。
A.国债交易损失扩大
B.衍生产品交易策略错误
C.经常遭到监管处罚
D.持有外汇品种单一
65.下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是( )。
A.监管机构对商业银行的盈利预期
B.商业银行改革/重组的成本/收益
C.监管机构责令整改的不利信息/事件
D.影响客户或公众的政策性变化等
66.危机现场处理的内容不包括( )。
A.根据预定的危机管理规划，迅速成立危机管理小组
B.制定管理层的危机沟通机制
C.开通危机时刻的救援热线
D.严格管制敏感信息
67.战略风险管理的基本做法不包括( )。
A.强化内部控制系统和流程
B.明确董事会和高级管理层的责任
C.建立清晰的战略风险管理流程
D.采取恰当的战略风险管理办法
68.在战略风险管理的基本做法中，董事会和高级管理层的责任不包括( )。
A.董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险
B.董事会和高级管理层自行制定战略规划而无需征询最大多数员工的意见和建议
C.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南
D.董事会和高级管理层对战略风险管理结果负有最终责任
69.下列关于风险计量/评估的描述中，错误的是( )。
A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量
C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法
D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式
70.战略风险评估的流程为( )。
A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案
B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案
C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估
D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估
71.下列不属于信贷审批原则的是( )。
A.职责分离原则
