第1题 三项资产，投资分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：( )
A.16%
B.15%
C.10%
D.20%
【正确答案】：B
第2题 商业银行在短期内的借入资金需求等于什么?( )
A.借入资金=融资缺口+流动性资产
B.借入资金=融资缺口+流动性负债
C.借入资金=融资缺口+贷款平均额
D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额
【正确答案】：A
第3题 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：( )
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
【正确答案】：C
第4题 《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?( )
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.以上都不是
【正确答案】：A
第5题 现金流量表的组成部分不包括：( )
A.经营活动现金流
B.投资活动现金流
C.融资活动现金流
D.意外现金流
【正确答案】：D
第6题 以下属于信用风险，又属于操作风险的是：( )
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.经营中断和系统瘫痪
D.股市暴跌
【正确答案】：B
第7题 CreditMetrics模型从本质上讲是：( )
A.是一个简单信用评分模型
B.是一个VaR模型
C.是一个期权定价模型
D.以上都不是
【正确答案】：B
第8题 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：( )
A.历史违约数据
B.预测数据
C.蒙特卡罗模拟
D.情景分析
【正确答案】：A
第9题 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：( )。
A.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长度
C.以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D.存在相当程度的模型风险
【正确答案】：D
第10题 应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：( )。
A.RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B.RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C.RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D.RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
【正确答案】：A
点击加载更多评论>>