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2019证券从业资格考试复习指导资料：什么是风险价值

来源： 2019-03-17 16:51中

 问：什么是风险价值?

答：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸和组合造成的潜在最大损失。VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。

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