1、下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是( )。
A、验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整 B、验证主要由监管当局负责
C、验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性 D、各家银行所采用的验证方法应当统一
2、一家日本出口商向进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，当前汇率为1美元=110日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )
A、在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 B、在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
C、在110价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 D、在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
3、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能会给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于( )类别。
A、内部流程 B、外部事件 C、人员因素 D、系统缺陷
4、商业银行贷款定价中的资本成本主要是用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。
A、监管资本 B、注册资本 C、经济资本 D、会计资本
5.假设某银行贷款客户优良且需求量大.但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债寿投资等资金业务比重较低.该行预计，为满足贷款需求;未来三年内将有上百亿的资金缺口.为解决这项长期资金缺口问题，下列可行的是( ).A.发行银行债券 B.向人民银行再贴现 C.拆入资金 D.用自有债券进行回购
6.既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是( )。
A.核心资本充足率(CAR) B.资产收益率(RQA) C.经风险调整的资本收益率( RAROC) D.股本收益率(ROE)
7.在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更直接和长效影响力的是( )。
A.风险管理知识 B.风险管理制度 C.风险管理理念 D.业绩考核方法
8.商业银行计划推出A、B、c-种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：
可能性
预期情景收益ABC
低于市场预期5%25%50%25%
正常市场条件10%50%025%
高于市场预期15%25%50%50%
根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是( ).
I.产品A和B具有同样的预期收益水平 II.产品A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11. 25%
III.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择 IV.产品A和B组台是一种良好的风险分数策略
A、 I, III B. II, III C. I, IV D. I, II, III
9.某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保该幼儿园( )-
A.有资格提供担保 B.如有足够资金可以提供担保 C.无资格提供担保 D.经银行同意即可提供担保
10.商业银行的内部评级系统应当包括( )两个维度。
A.内部评级和外部评级 B.客户评级和监管分析 C.客户评级和债项评级 D.分行评级和总行评级
11.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释? ( )
A.放弃衍生产品创新 B.外包数据备份业务 C.实行差错率考核 D.改变市场定位
12.某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年;负债:450亿元，负债加权平均久期为3年.根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
A.减弱 B.不变 C.无法判断 D.增强
13.下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是( ).
A.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构 B.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
C.越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化 D .经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
14.将商业银行的( )和经营目标结台起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面.
A.盈利能力 B.企业社会责任 C.领导能力 D.战略发展计划
15.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是( )。
A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险
16.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响.从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别.
A.内部流程 B.外部事件 C.系统缺陷 D.人员因素
17.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%第2年的违约率是1. 4%，第3年的违约率是2.1%，假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失.则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
A.960.25万元 B.957. 57万元 C.925,47万元 D.985.62万元
18.按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。
A.注册准入 B.区域准入 C.产品准入 D.高级管理人员准入
19.假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成.A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下A级债券回收率为60%BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元.
A. 880000 B. 923000 C. 742000 D. 672000
20.在商业银：厅的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( )对商业银行市场价值的威胁最大。
A.经济风险 B.政治风险 C.声誉风险 D.社会风险
参考答案：1-5：ADACA 6-10：CCDCC 11-15：BDABB 16-20：BBDAC
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