2019银行从业中级《风险管理》案例题
三、案例题
风险事件：
2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。
相关背景：
2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1.91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。
根据以上案例描述，回答下列5小题。
(1)乔恩.克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划，使这家机构面临的最主要风险是( )。(单选题)
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险
(2)全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是( )。(单选题)
A.信用风险、市场风险、流动性风险
B.市场风险、流动性风险、法律风险
C.声誉风险、国别风险、市场风险
D.流动性风险、国别风险、声誉风险
(3)2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有( )。(多选题)
A.流动性风险
B.市场风险
C.信用风险
D.战略风险
E.声誉风险
(4)全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有( )。(多选题)
A.流动性风险
B.市场风险
C.信用风险
D.战略风险
E.声誉风险
(5)根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是( )。(单选题)
A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
B.战略风险管理不需要配置资本
C.战略风险可能引发其他多种风险
D.战略风险管理短期内没有益处
案例题参考答案
(1)B(2)A(3)ABCE(4)AE(5)C
三、案例题
请根据表4—2，回答下列4题。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
(1)若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为( )。(单选题)
A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
(2)根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。(单选题)
A.350;-70
B.350;70
C.930;-370
D.930;370
(3)使用短边法计算银行的总敞口头寸为( )。(单选题)
A.70
B.280
C.350
D.650
(4)若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为( )。(单选题)
A.-370
B.280
C.350
D.370
三、案例题参考答案
(1)C(2)D(3)D(4)D
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(责任编辑：长理培训)
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