2019初级银行从业资格考试法律法规练习题
一、单选题
第 1 题 在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为( )。
A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更
B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化
C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期
D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期
【正确答案】： C
第 2 题 与单一法人客户相比.( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.风险识别难度大
D.贷后监督难度大
【正确答案】： A
第 3 题 某2年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算.该债券价格( )。
A.上涨2.96%
B.下跌2.96%
C.上涨3.20%
D.下跌3.20%
【正确答案】： B
第 4 题 ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
【正确答案】： A
第 5 题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是( )。
A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)
B.在中国人民银行超额准备金存款
C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产
D.库存现金
【正确答案】： A
第 6 题 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。
A.相对于无风险利率的差额
B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C.相对于无风险利率的比率
D.两种信用资产相对于无风险利率的比值
【正确答案】： A
第 7 题 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是( )。
A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
D.买方期权持有者的最大损失是零
【正确答案】： D
第 8 题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.以上都不对
【正确答案】： A
第 9 题 下列关于风险的说法，正确的是( )。
A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业
B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得
【正确答案】： A
第 10 题 在操作风险经济资本计量的方法中,( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
【正确答案】： D
第 11 题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为( )。
A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%
B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×l00%
C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×l00%
D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×l00%
【正确答案】： B
第 12 题 某银行2006年初正常类贷款余额为10 000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。
A.为6.0%
B.为8.O%
C.为8.5%
D.因数据不足无法计算
【正确答案】： C
第 13 题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺Vl率的定义为( )。
A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
【正确答案】： C
第 14 题 信用风险监测是： ( )。
A.一个连续的动态的过程
B.跟踪已识别风险的发展变化情况,
C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析
D.以上都是
【正确答案】： D
第 15 题 RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。
A.核心资本
B.经济资本
C.附属资本
D.监管资本
【正确答案】： B
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(责任编辑：长理培训)
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