2019年初级银行《风险管理》第四章考点（6）

来源： 2019-03-23 23:13中

　第四章：市场风险管理

　　①、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。

　　②、马克维茨提出的均值—方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资时间的主流方法。

　　③、互换分为利率互换和汇率互换，货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率。

　　④、银行账户的项目通常是按照历史成本计价的。

　　⑤、如果银行有专用的期权计价模式，应采用Delta的计算方法计量期权敞口头寸，不能简化。

　　⑥、风险价值(不是久期分析)已经成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

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