2019年初级银行《风险管理》第三章考点（6）

来源： 2019-03-23 23:13中

　第三章：信用风险管理

　　①、Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。Z值越高，违约概率越低。Risk Calc适用于非上市公司，Credit Monitor适用于上市公司。

　　②、个人循环零售贷款是循环的，无抵押的，未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元的。

　　③、贷款重组中，原贷款结构的期限、金额、利率、费率、担保进行调整。

　　④、企业风险暴露(而不是个人零售风险暴露)是商业银行最主要的信用风险暴露。

　　⑤、商业银行的信用评分模型包括：1、线性概率模型;2、Logit模型;3、Probit模型;4、线性辨别模型。

　　⑥、留置这一担保形式，主要用于保管合同，加工承揽合同等主合同。

　　⑦、集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。

　　⑧、信用风险具有明显的系统性风险特征。

　　⑨、良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式。

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