2019年初级银行《风险管理》第一章考点（5）

来源： 2019-03-23 23:13中

第一章风险与风险管理

考点1.5 商业银行风险管理的主要策略(P14-P17)

　　商业银行风险管理的主要策略包括：

　　①风险分散;②风险对冲;③风险转移;④风险规避;⑤风险补偿。

　　1.风险分散：“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”商业银行的信贷业务不应集中于同一个，应是多方面开展，这是基于风险分散;非系统性风险可以通过风险分散消除，而系统性风险则不能。

　　2.风险对冲：指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产法潜在的风险损失的一种风险管理策略;风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法;分为自我对冲和市场对冲;自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

　　3.风险转移：指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体;分为保险转移和非保险转移;商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于风险转移;风险转移策略包括购买保险、第三方担保、备用信用证、期权合约等。

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