2019初级银行从业资格《风险管理》复习讲义(5)

来源： 2019-03-23 23:13中

　第 1 章　风险管理基础

　　1.5 风险管理常用的概率统计知识

　　1.5.1 基本概念

　　分布函数完整的描述了随机变量的变化，以及统计规律性，而概率分布就是对随机变量的概率特征的全面的完整描述，只要知道一个变量或者一个函数的概率分布，那么这个随机变量的概率的特征可以完整的描述出来。

　　1.5.2 常用统计分布

　　1.均匀分布指在一个区间里取每一个点或每个区间的概率都是一样的。

　　2.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。

　　泊松分布是在实验的次数比较多，同时每一次随机的事件出现的概率比较小的情况小，由二项分布公式可以向后推倒，对于这样离散型的二项分布的一个推广式叫泊松分布。泊松分布可以应用于贷款组合中的不同类型的贷款的违约概率，这个应用在Credit Risk+模型中对于信用风险的一个量化。

　　3.正态分布满足的条件，如果影响某一数量指标的随机因素比较多，他的影响因素很多，而且每一个因素的作用不大，分散性比较好，那么各个因素之间相关性比较小，这个指标可以看作服从正态分布。

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