2019初级银行从业资格《风险管理》复习讲义(9)
第 2 章 商业银行风险管理基本架构
2.3 商业银行风险管理流程
风险管理部门承担风险识别、计量和监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制/管理决策的最终责任。
2.3.1 风险识别
感知风险和分析风险。感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，备忘录形式。
(1)专家调查列举法
(2)资产财务状况分析法
(3)情景分析法
(4)分解分析法、举例。
(5)失误树分析方法
宏观方面、中观方面、微观方面进行分析
2.3.2 风险计量
量化方法如：针对信用风险的RiskMetrics、 CreditMetrics、KMV等模型，针对市场风险的VaR模型，针对操作风险的高级计量法。”)
数据要求真实性、准确性和充足性。注重防范模型风险。
开发风险管理模型的难度，并不是在于这个模型本身有多难。数学和统计知识，并不是建模难度所在，真正难度是，在模型建立之后，数据比较困难。因为数据的积累，数据的准确性和有效性是比较困难的。
高级计量的方法通常伴随着计量方法的复杂化。
2.3.3 风险监测
监控各种可量化的关键风险指标;报告风险的评估结果及采取的措施和质量。
2.3.4 风险控制
风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
1.风险控制的目标
(1)风险管理战略和策略符合经营目标的要求
(2)成本/收益平衡
(3)通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
(4)所有风险管理措施所产生的副作用都能得到合理的安排和处置
2.风险控制架构
(1)基层业务部门配备风险管理专业人员
(2)每个业务领域配备风险管理委员会
(3)最高管理层或风险总监直接领导银行最高风险管理委员会
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(责任编辑：长理培训)
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