2019银行从业资格考试《初级风险管理》讲义(8)

来源： 2019-03-23 23:13中

　第八章：银行监管与市场约束

　　①、监管部门监督检查与市场约束共同构成了商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

　　②、巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要求、监管部门的监督检查、市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。

　　③、银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过指定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

　　④、各国政府有必要对银行进行深入的监管，主要原因是：1、银行业为各行各业广泛提供金融服务，带有公共性质;2、银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动;3、存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系;4、风险是银行体系不可消除的内生因素;5、银行先天存在垄断与竞争的悖论。

　　⑤、巴塞尔新资本协议是2006年颁布的。

　　⑥、我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。具体目标：1、通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益;2、通过审慎有效的监管，增进市场信心;3、通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解;4、努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

　　⑦、银行监管的基本原则是：依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。公开原则包括：1、件管理法和政策标准公开;2、监管执法和行为标准公开;3、行政复议的依据、标准、程序公开。公正原则包括1、实体公正，要求平等对待监管对象;2、程序公正，要求履行法定的完整程序，不因监管对象的不同而有差异。

　　⑧、良好的监管标准是规范和检验银行监管工作的标杆。

　　⑨、我国银行业的6条监管标准：1、促进金融稳定和金融创新共同发展;2、努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;3、对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制;4、鼓励公平竞争，反对无序竞争;5、对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;6、高校、节约的使用一切监管资源。

　　①、我国银监会总结了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管概念。

　　②、风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所设计的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式，最具成本效益的选择。

　　③、风管监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤：1、了解机构;2、风险评估;3、规划监管行动;4、准备风险为本的现场检查;5、实施风险为本的现场检查并确定评级;6、监管措施、效果评价和持续的非现场检测。

　　④、商业银行风险监管指标是商业银行风险状况的量化反映，是准确识别整体评价、持续监管银行风险的重要标准，并为监管部门提供识别、评价、检测、对比商业银行风险状况的手段和标准。银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的检测体系。

　　⑤、风险监管核心指标分为三个主要类型：1、风险水平类指标(静态指标)：信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标、流动性风险指标;2、风险迁徙类指标(动态指标)：正常贷款迁徙率、不良贷款迁徙率;3、风险抵补类指标：衡量商业银行底部风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度、资本充足程度。

　　⑥、信贷资产准备充足率和非信贷资产准备充足率都不得低于100%。

　　⑦、资本充足率必须高于8%，核心资本充足率不得低于4%。

　　⑧、对银行机构风险状况的监管必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对八大类风险的识别、计量、监测、分析、预警和处置机制。银行业风险监管主要包括：1、监理银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别;2、建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系，要建立对此类机构的判断标准，并对此类机构制定风险控制、化解方案，包括限制业务、调整管理层等;3、建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助、资产负债重组、关系清算、实施市场退出;4、建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等。

　　⑨、管理信息系统包括：业务运营系统和管理报告系统。

　　⑩、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行机构的市场准入包括：机构准入、业务准入(审慎性原则)、高级管理人员准入。市场准入应当遵循的原则：公开、公平、公正、效率、便民。市场准入的目的在于：1、保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系;2、维护银行市场秩序;3、保护存款者的利益。

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