2019中级银行从业资格《风险管理》复习知识点(4)

来源： 2019-03-25 22:03中

风险限额★★

　　从各类限额的关系来看，国别限额处在最顶端，行业限额承上启下，客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。

　　1.风险限额管理的一般原则

　　限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险;

　　限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标;

　　强调集中度风险，包括全集团、业务条线或法人实体层面的重大风险集中度;

　　参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

　　2.风险限额的种类

　　按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额、流动性风险限额，国别风险限额。

　　3.限额管理

　　风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。

　　大多数银行把监管目标作为限额管理的底线，并设置缓冲。

　　理论上设定分为四个阶段：第一，全面风险计量。第二，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析。第三，运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。第四，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。

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