下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
A 不能预测突发事件的风险
B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D 充分度量了非线性金融工具的风险
【正确答案】：D
[答案解析]方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险。所以D选项说法有误。
第2题
在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。
A 缺口分析
B 敏感性分析
C 压力测试
D 情景分析
【正确答案】：B
[答案解析]本题考查的是敏感性分析的含义。
第3题
下列关于国家风险的说法，正确的是( )。
A 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C 在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
【正确答案】：A
[答案解析]在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;个人、企业、政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失，在国际金融活动中，个人也会因为国家风险而遭受损失;风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。
第4题
在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于( )。
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 层次分析法
【正确答案】：B
[答案解析]蓝色预警法侧重于定量分析。
第5题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C 无法充分计量非线性金融工具的风险
D 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
【正确答案】：C
[答案解析]历史模拟法可以计量非线性金融工具的风险。
第6题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。
A 置信水平采用99%的单尾置信区间
B 持有期为10个营业日
C 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D 至少每3个月更新一次数据
【正确答案】：C
[答案解析]市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。
第7题
随机变量Y的概率分布表如下：
A X
B 1
C 4
D P
E 60%
F 40%
【正确答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第8题
下列降低风险的方法中，( )是一种消极的风险管理策略。
A 风险分散
B 风险规避
C 风险对冲
D 风险转移
【正确答案】：B
[答案解析]风险规避策略是一种消极的风险管理策略。
第9题
下列不属于风险识别的常用方法的是( )。
A 分解分析法
B 失误树分析方法
C 资产财务状况分析法
D 压力测试法
【正确答案】：D
[答案解析]D选项是风险计量的方法。
第10题
在现金流量的分析中，首先分析的是( )。
A 融资活动的现金流
B 投资活动的现金流
C 经营性现金流
D 消费活动的现金流
【正确答案】：C
[答案解析]现金流量分析通常首先分析经营性现金流。
第11题
下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是( )。
A 前台交易
B 中台风险管理
C 评级授信
D 后台结算清算
【正确答案】：C
[答案解析]C选项属于法人信贷业务的主要操作风险点。
第12题
下列关于担保方式的说法，不正确的是( )。
A 当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任
B 商业银行经常采用留置与定金作为担保方式
C 债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人
D 质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保
【正确答案】：B
[答案解析]商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。
第13题
某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为( )。
A 100%
B 75%
C 50%
D 35%
【正确答案】：D
[答案解析]零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重。
第14题
声誉危机管理的主要内容不包括( )。
A 危机现场处理
B 危机处理过程中的持续沟通
C 模拟训练和演习
D 明确记载的危机处理/决策流程
【正确答案】：D
[答案解析]D选项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。
第15题
( )是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A KPMG风险中性定价模型
B RiskCalc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型
【正确答案】：D
[答案解析]本题考查的是死亡率模型的含义。
第16题
下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是( )。
A 敏感性分析
B 压力测试
C 分解分析
D 情景分析
【正确答案】：C
[答案解析]商业银行应充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。
第17题
下列不属于商业银行的代理业务的是( )。
A 代理中央银行业务
B 代收代付业务
C 代理证券业务
D 金融衍生品交易业务
【正确答案】：D
[答案解析]金融衍生品交易业务属于商业银行的资金交易业务。
第18题
在银行风险管理中，( )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A 董事会
B 监事会
C 高级管理层
D 总经理
【正确答案】：B
[答案解析]本题考查的是监事会的主要职能。
第19题
下列选项中，不属于银行监管的方法的是( )。
A 风险评级
B 市场退出
C 资本监督
D 市场准入
【正确答案】：B
[答案解析]银行监管的方法包括：市场准入、资本监管、监督检查、风险评级。
第20题
下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。
A 重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额
B 若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%
C 优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
D 少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分
【正确答案】：D
[答案解析]少数股权指在合并报表时，子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。
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