多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目的要求.请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。(共40题，每题l分，共40分)
1.下列关于VaR的描述，不正确的是( )。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
E.风险价值不是以概率百分比表示的价值
2.操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。
A.外部欺诈
B.失职违规
C.员工的知识/技能匮乏
D.内部欺诈
E.核心员T流失
3.在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。
A.损失的影响程度
B.总损失数额信息
C.损失事件发生的时间、发生的单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息
4.通常战略风险识别可以从( )三个层面人手。
A.战略
B.宏观
C.微观
D.全局
E.战术
5.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。
A.某项业务风险水平增加
B.盈利能力下降
C.资产过于集中
D.资产质量下降
E.所发行的股票价格下跌
6.关于债项评级说法，错误的有( )。
A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
D.债项评级只能反映债项本身的交易风险
E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险
7.商业银行的经营原则有( )。
A.安全性
B.约束性
C.流动性
D.效益性
E.规模性
8.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。
A.风险监测和分析能力
B.数量分析能力
C.价格核准能力
D.模型创建能力
E.系统开发/集成能力
9.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。
A.提高发言人的沟通能力
B.提高解决问题的能力
C.危机现场处理
D.制定战略性的危机沟通机制
E.模拟训练和演习
10.下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
11.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
A.对市场风险VaR值的准确性进行验证
B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
C.计算资产组合可能产生的最高收益
D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
12.盈利能力监管指标包括( )。
A.资本金收益率
B.资产收益率
C.净业务收益率
D.非利息收入率
E.非利息收入比率
13.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。
A.系统风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
14.战略风险来自( )。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷阱为实现目标所需要的资源匮乏
D.整个战略实施过程的质量难以保证
15.决定商业银行的风险承受能力的是( )。
A.资本金规模
B.风险管理水平
C.资产管理
D.负债管理
E.资产负债管理
16.下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是( )。
A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型
17.外汇敞口分析的特点包括( )。
A.忽略了各种汇率变动的相关性
B.清晰易懂
C.计算简便
D.敏感度高
E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险
18.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有( )。
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.强大的研发实力
19.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C.负责核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
20.下列属于Altman的z评分模型中的财务比率的是( )。
A.息税前收益/总资产
B.股票市场价值/债务账面价值
C.(流动资产一流动负债)/总资产
D.销售额/总资产
E.留存收益/总资产
1.[解析]答案为ABC。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市 场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，市场风险内部模型可 以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。
2.[解析]答案为BCDE。操作风险的人员因素主要是指因商业银行员l发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。
3.[解析]答案为BCDE。损失数据收集的内容有：①总损失数额信息;②损失事件发生的时间、发生的单位信息;③总损失中收回部分信息;④损失事件发生的主要原因的描述信息。
4.[解析]答案为ABC。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。通常.战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手。
5. [解析]答案为ABCD。流动性风险在发生之前，通常表现的内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量.以及其他可能对流动性 产生中长期影响的指标变化。例如，某项或多项业务/产品的风险水平增加，资产或负债过于集中，资产质量下降，盈利水平下降，快速增长的资产的主要资金来源 为市场大宗融资等。
6.[解析]答案为DE。债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。
7.[解析]答案为ACD。商业银行的经营原则：三性要求.即安全性、流动性、效益性。
8. [解析]答案为ABCDE。集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备以下 五个方面的主要技能：①风险监测和分析能力;②数量分析能力;③价格核准能力;④模型创建能力;⑤系统开发/集成能力。
9.[解析]答案为 ABCDE。声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容 包括：①制定战略性的危机沟通机制;②提高解决问题的能力;③危机现场处理;④提高发言人的沟通技能;⑤危机处理过程中的持续沟通;⑥管理危机过程中的信 息交流;⑦模拟训练和演习。
10.[解析]答案为ABDE。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：第一，承担和管理风险是商业 银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。第二，风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。第三， 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。第四，健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。第五，风险管理水平直接 体现了商业银行的核。竞争力。
11.[解析]答案为BDE。银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析， 还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情况下， 银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
12.[解析]答案为ABCDE。监管指标包括：资本金收益率;资产收益率;净业务收益率、净利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指标。
13.[解析]答案为BCDE。结合商业银行经营的主要特征，按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
14.[解析]答案为ACDE。战略风险来自四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性;为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;为实现目标所需要的资源匮乏;以及整个战略实施过程的质量难以保证。
15.[解析]答案为AB。在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模;二是商业银行的风险管理水平。
16. [解析]答案为ABE。建立高效的风险管理部门应当固守两个基本准则：风险管理部门必须具备高度独立性。以提供客观的风险管理策略;风险管理部门不具有或 只具有非常有限的风险管理策略执行权。实践操作中，商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”既要保持相互独立，又要互为支持，但绝不能混为一谈。 风险管理部门的结构通常有集中型和分散型两种类型。
17.[解析]答案为ABCE。B、C两项属于外汇敞口分析的优点;A、E项属于外汇敞口分析的局限性。
18. [解析]答案为ABCD。完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提;健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段; 合规问题是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题，因此需要普及合规管理文化;集中式的、可灵活扩充的业务系统有助于商业银行正常开展各项业务。
1 9.[解析]答案为ACDE。考查风险管理部门的主要职责。风险管理部门的主要职责有：首先，风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要职责是监控各类 金融产品和所有业务部门的风险限额。其次，风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估。最后，风险管理部门独特的地位 使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅导作用。
20.[解析]答案为ABCDE。Altman认为，影响借款人违约概率的因素主要有五个：流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性。在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman选择五个财务指标来综合反映上述五大因素，题中所给选项均为正确项。
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