2019年初级银行从业《风险管理》模拟题（1）
1.审慎经营类指标包括( )。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率
E.成本收入比
2.目前最广泛应用的信用风险评分模型是( )。
A.CP模型
B.KPMG模型
C.线性概率模型
D.Probit模型
E.线性辨别模型
3.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。
A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B.提供商业银行对自身风险特征的理解
C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型
D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
4.下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。
A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产
B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产
C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险
E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
5.某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是( )。
A.预期利率上升时，不做利率互换
B.预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率
C.预期利率下降时，不做利率互换
D.预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率
E.无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率
6.根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有( )。
A.企业集团下属地方分公司
B.公立医院
C.国家机关
D.企业集团下属子公司
E.私立贵族学校
7.按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者偏好收益
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
8.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有( )。
A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
9.商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括( )。
A.风险控制
B.终止相关业务
C.连续经营方案
D.保险
E.业务外包
10.巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有( )。
A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
C.银行的资本充足率应该达到12.5%
D.银行应该连续三年盈利
E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统
11.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。
A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
C.所发行股票价格下跌
D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E.存款大量流失
12.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。
A.银行的资产质量
B.银行的盈利能力
C.第三方评级
D.银行发行的有价证券的市场表现
E.银行内部有关风险水平
13.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。
A.国家风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.战略风险
E.操作风险
14.清晰的声誉风险管理流程包括( )。
A.声誉风险识别
B.外部审计
C.声誉风险评估
D.监测和报告
E.内部审计
15.下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。
A.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户
C.明确商业银行的战略愿景和价值理念
D.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
E.深人理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值
16.下列( )是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。
A.制定危机管理规划
B.从投诉和批评中积累早期预警经验
C.确保及时处理投诉和批评
D.增加对客户/公众的透明度
E.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
17.银监会提H{的良好银行监管标准主要包括( )。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
D.提高我国银行业风险管理水平
E.高效、节约地使用一切监管资源
18.银行监管的必要性原理可以概括为( )。
A.公共性质论
B.利益冲突论
C.债权保护论
D.银行风险论
E.适度竞争论
19.( )是各国监督商业银行的主体。
A.税务部门
B.中央银行
C.财政部门
D.证券监督管理部门
E.法律部门
20.在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。
A.黄金
B.美元现金
C.我国商业银行发行的债券
D.评级为AA-的国家发行的债券
E.银行存单
1.[解析]答案为BCD。中国证监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标。其中，审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。
2.[解析]答案为CDE。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。
目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型(Linear Probability Model)、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(Linear Discriminnnt Model)。
3. [解析]答案为ABDE。压力测试是一种风险管理技术，用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。压力测试主要具有如下功 能：①为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险;②提高商业银行时其自身风险特征的理解，推动其 对风险特征随时问的变化情况的监控;③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的暴露是否与其风险偏好一致;④作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型 的补充;⑤压力测试帮助量化“尾部”风险和重估模型假设;⑥评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。
4[解析]答案为ABCE。远期和期货都是指在确定的未来时间按确定的价格购买或出
售 某项资产的协议。两者的区别在于：第一，远期合约是非标准化的，货币、金额和期限都可灵活商定，而期货合约是标准化的;第二，远期合约一般通过金融机构或 经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险;第三，远期合约的流动性较差，合约一般要持有到 期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓。
5.[解析]答案为BC
6.[解析]答案为ABC。具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。
国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门.均不得作为保证人。私立贵族学校以营利为目的，可以作为保证人：子公司是法人实体，它可以独立承担法律责任，不是企业法人的分支机构，可以作为保证人。
7.[解析]答案为ABCDE。按照马柯维茨的理论，市场的投资者都是理性的，即偏好收
益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合;理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合。
8.[解析]答案为ABCDE。巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等。题中五选项说法都正确。
9.[解析]答案为CDE。对可缓释的操作风险相关内容的考查。可缓释的操作风险，如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
10. [解析]答案为ABE。巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足如下爷件：①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架 构;②银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统;③银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。
11.[解 析]答案为DE。流动性风险在发生之前，表现出的融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款大量流失，债权人(包括存款 人)提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资.愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的 金额显著上升，被迫从市场上购回已发行的债券等。
12.[解析]答案为ABE。流动性风险在发生之前，通常表现的内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。
13.[解析]答案为BC。本题中。“房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”属于“信用风险”，“居民大量提取存款买房”属于“流动性风险”。而根据题中所给出的资料，无法判断该商业银行是否面临战略风险、操作风险和国家风险。
14.[解析]答案为ACDE。对清晰的声誉风险管理流程的考查。商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和检测每一个可能影响声誉的风险因素：①声誉风险识别;②声誉风险评估;⑧监测和报告;④内部审计。
15. [解析]答案为ABCDE。有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容除以上五项外.还包括：有明确记载的声誉风险管理政策和流程;培养开放、互信、互助 的机构文化;努力建设学习型组织。有能力在出现问题时及时纠正;建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;有明确记载的危机处理/ 决策流程。
16.[解析]答案为ABCD。普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践包括：①强化声誉风险管理培训;②确保实现承 诺;③确保及时处理投诉和批评;④从投诉和批评中积累早期预警经验;⑤尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致;⑥增强对客户，公众的 透明度;⑦将商业银行的社会责任感和经营目标结合起采，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面;⑧保持与媒体的良好接触;⑨制定危机管理规 划。
17.[解析]答案为ABCE。良好监管标准是规范和检验银行监管I作的标杆。中国银监会成立后，厦时总结国内外银行监管工作经验，明确提 出良好银行监管的六大标准：一是促进金融稳定和金融创新共同发展;二是努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力}三是对各类监管设限做到科学合理，有 所为有所不为.减少一切不必要的限制;四是鼓励公平竞争，反对无序竞争;五是对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;六是高效、节约地使用一切监 管资源。
18.[解析]答案为ABCDE。银行监管的必要性原理可概括为以下五个方面：①公共性质论;②利益冲突论;③债权保护论;④银行风险论;⑤适度竞争论。
19.[解析]答案为BCD。各国监督商业银行的主体包括中央银行、财政部门、证券监督管理部门。
20. [解析]答案为ABCDE。在风险缓释的处理中，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产，主要包括本外币现金、银行存单、黄金等;另一类是高质量的 金融工具，包括评级为AA-以上(含AA-)国家或地区政府发行的债券等，在这些国家或地区注册的商业银行、证券公司及政府投资的公用企业所发行的债券、 票据和承兑的汇票，我国中央政府、中央银行、商业银行、政策性银行和中央政府投资的公用企业发行的债券、票据和承兑的汇票等。
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(责任编辑：长理培训)
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