1某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为( )
A. 11.11%
B. 11.22%
C. 12.11%
D. 12.22%
2根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )
A. 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
B. 商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
C. 银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查
D. 银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施
3( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A. 个人存款
B. 公司存款
C. 机构存款
D. 大额存款
4由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。
A. 操作风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 信用风险
5下列属于华尔街的第…次数学革命涵盖的金融理论是( )
A. 资本资产定价模型
B. 期权定价模型
C. VaR值方法
D. 敏感性分析方法
6下列( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
B. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C. 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D. 实现银行利润的最大化
7( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio View模型
D. Credit Monitor模型
8商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.操作风险
9( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 董事长
10已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )
A. 15亿元
B. 12亿元
C. 20亿元
D. 30亿元
11高级统计法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。
A. 内部操作风险计量系统
B. 外部操作风险控制系统
C. 外部操作风险计量系统
D. 内部操作风险识别系统
12( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A. 资金交易业务
B. 柜台业务
C. 个人信贷业务
D. 代理业务
13如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )
A. 平价期权
B. 价内期权
C. 价外期权
D. 买方期权
14银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响也是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越( )
A. 高
B. 低
C. 不一定
D. 以上都不对
15《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
16以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )
A. 现金头寸指标
B. 核心存款比例
C. 贷款总额与核心存款的比率
D. 贷款总额与总资产的比率
17交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )
A. 美元
B. 欧元
C. 所有金融工具
D. 可以自由交易的金融工具和商品头寸
18下列有关利率风险的说法，正确的是( )
A. 若银行以短期存款作为长期固定利率货款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少
B. 存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款银行收益不受 影响
C. 银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险
D. 当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险
19将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对一种影响作进一步分析，属于()方法。
A. 专家调查列举
B. 情景分析
C. 分解分析
D. 失误树分析
20关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是( )
A. 风险管理的目标是消除风险
B. 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C. 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
D. 商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
1.D
解析：D【解析】根据计算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×100%，可得，投资者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-18×100)/(18×100)×100%=12.22%
2.C
解析：C【解析】根据巴塞尔委员会，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密地整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分，所以C项错误。A项属于定量标准;B项属于外部数据要求;D项属于定性标准。
3.A
解析：A【解析】B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化。而个人存款就不会在乎涮息的微小变动了。
4.C
解析：C【解析】大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。
5.A
解析：A【解析】华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马柯维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。故选A。
6.D
解析：D【解析】A、B、C选项都是商业银行声誉风险管理体系应当重点强调的内容，D选项错误
7.B
解析：B【解析】本题考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
8.D
解析：D【解析】操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。根据《巴赛尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。
9.B
解析：B【解析】本题考查董事会的职能。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险
10.B解析：B【解析】风险信贷资产的预期损失=300×5%×(1—20%)=12(亿元)。
11.A
解析：暂无
12.D
解析：D【解析】代理业务是指商业银行接受单位或个人委托，以代理人的身份，代表委托人办理一些经双方议定的有关业务。故选D。
13.A
解析：暂无
14.A
解析：A【解析】外部环境依赖性越高，银行战略风险就越高
15.B
解析：B【解析】对非零售类资产，根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重。
16.C
解析：C【解析】贷款总额与核心存款的比率是一种传统的衡量商业银行流动性的指标，比率越高流动性风险越大，流动性越差，比率越小表明商业银行的流动性越高
17.D
解析：D【解析】银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类，交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他账目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。
18.D
解析：D【解析】在A中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。B中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。C中，进行保值能有效降低风险但风险还是会存在
19.C
解析：C【解析】本题考查分解分析方法的内容。分解分析方法将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析
20.A
解析：A【解析】先进风险管理理念认为，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡，故选项A错误
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