一、单项选择题(共90小题。每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1.“5C”方法属于( )评级方法。
A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法
2.下列关于商业银行借人流动性的描述。错误的是( )。
A.借人资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆
B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性
C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法
D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金.不必一直保持相当数量的流动资产
3.李先生投资30万元买股票.而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同.各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。
则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为( )。
A.12%
B.22%
C.32%
D.42%
4.贷款定价中的风险成本一般是指( )。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期和非预期损失
D.以上都不对
5.对于三大风险加权资产的计算方法中。共同的方法是( )。
A.内部评级初级法
B.基本指标法
C.标准法
D.内部模型法
6.王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产。总价值为15万元：另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产，总价值是l5万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是( )。
A.20%
B.30%
C.45%
D.50%
7.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2.0000美元.美元年利率为3%.英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A.1英镑=1.9702美元
B.1英镑=2.0194美元
C.1英镑=2.0000美元
D.1英镑=1.9808美元
8.以下不属于风险转移策略的是( )。
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.市场对冲
9.某公司2009年销售收入为l亿元.销售成本为4000万元，2009年期初存货为l50万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为( )天。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.8
10.《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于( )。
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
11.核心雇员流失的风险具体体现不包括( )。
A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援/替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
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12.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括( )。
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.雄厚的研发实力
13.下列关于客户评级与债项评级的说法.不正确的是( )。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点.同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点.同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
14.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。
A.基本指标法
B.内部评级高级法
C.标准法
D.内部评级初级法
15.内部控制是商业银行为实现经营目标.通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行( )的动态过程和机制。
A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正
B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
C.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
D.事前防范、事中监督、事后控制和纠正
16.外部审计与信息披露的关系中.除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。
A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进一步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率
17.绝对信用价差是指( )。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
18.目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用.其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括( )。
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平
C.RAROC：(净收益-预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
19.下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。
A。提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
20.主要职责是执行风险管理政策的机构的是( )。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门
21.( )可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。
A.财务控制部门
B.法律/合规部门
C.风险管理部门
D.外部监督部门
22.风险管理的第三道防线是( )。
A.风险管理制度
B.风险管理职能部门
C.前台业务人员
D.内部审计
23.风险管理的最高决策单位是( )。
A.风险管理部门
B.董事会
C.股东大会
D.最高风险管理委员会
24.借款人甲的内部评级l年期违约概率为0.01%，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为( )。
A.0.01%
B.0.02%
C.0.03%
D.0.04%
25.商业银行客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素构成的针对企业信用分析的专家系统是( )。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMEL分析系统
D.5Rs系统
26.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分
28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit MetriCs模型
D.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio Vien模型
D.Credit Monitor模型
29.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
30.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是( )。
A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
B.银行应对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归人交易账户
31.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
32.一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。
A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率
33.以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
34.影响期权价值的主要因素不包括( )。
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化
35.人力资源配置不当的风险是( )。
A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.以上都不是
36.自我评估法的主要目标是( )。
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
37.利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断
38.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
A.方差 协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
39.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A.2
B.3
C.4
D.5
40.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。
A.债券A的久期大于债券B的久期
B.债券A的久期小于债券B的久期
C.债券A的久期等于债券B的久期
D.无法确定债券A和B的久期大小
41.下列不属于经营绩效类指标的是( )。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
42.外汇结构性风险来源于( )。
A.代理外汇买卖
B.自营外汇买卖
C.即期外汇买卖
D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
43.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。
A.160
B.1 50
C.120
D.230
44.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。
A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收款
45.某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为21 38亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。
A.2.53%
B.2.16%
C.2.15%
D.1.78%
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