46.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。
A.买入期限较短的金融产品
B.买入期限较长的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品
47.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险
48.( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A.累计总敞口头寸法
B.短边法
C.净敞口头寸法
D.以上都不对
49.( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
50.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的β因子等于l8%。
A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪
51.市场风险不包括( )。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.贷款违约风险
52.将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指( )。
A.久期分析
B.情景分析
C.压力测试
D.事后检验
53.银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
A.缺口分析
B.情景分析
C.压力测试
D.敏感性分析
54.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。
A.价格
B.市场
C.信用
D.操作
55.某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为l2%，2009年年初所有者双益为40亿元人民币.2009年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为( )。
A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%
56.资产的( )是根据历史成本所反映的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
A.公允价值
B.名义价值
C.市场价值
D.市值重估
57.投资组合的整体VaR( )其所包含的每个单体VaR之和。
A.大于
B.等于
C.小于
D.无法判断
58.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。
A.公司治理
B.内部控制
C.合规文化
D.外部监管
59.操作风险自我评估流程是( )。
(1)控制措施评估
(2)全员风险识别与报告
(3)制定与实施控制优化方案
(4)报告自我评估工作与日常监控
(5)作业流程分析、风险识别与评估
A.(3)(1)(5)(4)(2)
B.(4)(1)(5)(2)(4)
C.(1)(5)(2)(3)(4)
D.(2)(5)(1)(3)(4)
60.操作风险评估(RACA)的后续管理流程不包括( )。
A.检查
B.整改
C.考核
D.清算
61.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下.便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。
A.信贷人员技能匮乏
B.贷款流程执行不严
C.内部欺诈
D.未授权交易
62.监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确.造成未履行必要的( )或者外部汇报不准确。
A.操作规范
B.监管职责
C.汇报义务
D.内部控制
63.标准法将商业银行的所有业务划分为( )大类业务条线。
A.六
B.七
C.九
D.十
64.操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )作出评估。
A.发生频率和发生概率
B.发生频率和影响程度
C.发生概率和影响程度
D.发生概率和损失金额
65.国别风险管理体系不包括( )。
A.董事会和高级管理层的有效监控
B.熟知各个国家的风险管理政策和程序
C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
D.完善的内部控制和审计
66.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
67.资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少( )一次。A.3个月
B.半年
C.9个月
D.1年
68.商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。
A.25%
B.50%
C.60%
D.75%
69.假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，但预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比( )。
A.卖出一份看跌期权
B.卖出一份看涨期权
C.买入一份看跌期权
D.买人一份看涨期权
70.按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为l0%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A 004
B.0.05
C.0.95
D.0.96
71.以下情况说明商业银行流动性强的是( )。
A.流动资产与总资产的比率低
B.贷款总额和核心存款比率高
C.核心存款指标高
D.贷款总额与总资产的比率高72.以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的是( )。
A.存款大量流失
B.资产质量下降
C.外部评级下降
D.所发行的股票价格下跌
73.商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。
A.金融衍生品的交易
B.市场整体流动性风险的加大
C.宏观经济背景的恶化
D.商业银行自身管理或技术上存在的问题
74.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口).被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
A.借短贷短
B.借长贷长
C.借短贷长
D.借长贷短
75.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了___和__的关系。( )
A.市场风险：信用风险
B.操作风险;流动性风险
C.操作风险：声誉风险
D.战略风险;流动性风险
76.流动性比率/指标法的缺点是( )。
A.历史数据
B.计算复杂
C.静态评估
D.以上均不正确
77.某l年期零息债券的年收益率为l6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风险年收益率为5%.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
78.在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是( )。
A.敏感负债
B.脆弱资金
C.平均存款
D.核心存款
79.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第l年的违约率是0.8%.第2年的违约率是l.4%。第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。
A.925.47
B.960.26
C.957.57
D.985.62
80.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式
81.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于( )。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险
82.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
83.某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为( )。
A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%
84.某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保
85.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源
86.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被****。这种风险属于( )引发的风险。
A.人员因素
B.系统缺陷
C.内部流程
D.外部事件
87.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益
88.战略风险属于一种( )。
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
89.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。
A.风险纠正
B.风险防范
C.市场退出
D.风险救助
90.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )。
A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益
点击加载更多评论>>