三、判断题(本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。请判断以下各小题的正误，正确的选 A，错误的选 B)
121.在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。()
A.正确
B.错误
A【解析】国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。
122.商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。()
A.正确
B.错误
A【解析】置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的 99%;如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风的比较，置信水平的选取就并不十分重要。
123.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于 l。()
A.正确
B.错误
A【解析】银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于 l。
124.最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。()
A.正确
B.错误
B【解析】最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。
125.《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8%。()
A.正确
B.错误
B【解析】整体资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4%。
126.商业银行进行风险管理的目标是消除风险，实现零风险。()
A.正确
B.错误
B【解析】商业银行进行风险管理的目标是减少风险。
127.近期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()
A.正确
B.错误
B【解析】近期净敞口头寸的数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。
128.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。()
A.正确
B.错误
A【解析】提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。
129.分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。()
A.正确
B.错误
B【解析】集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。分散型的商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持、价格确认等风险管理职能外包给专业服务供应商。
130.Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()
A.正确
B.错误
A【解析】Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。
131.全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。()
A.正确
B.错误
A【解析】全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。
132.季节性贷款申请的时间发生显著变化属于财务类风险。()
A.正确
B.错误
A【解析】季节性贷款申请的时间发生显著变化属于财务类风险。
133.培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内答。()
A.正确
B.错误
A【解析】培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。
134.根据“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了 7 个流动性监管指标。()
A.正确
B.错误
A【解析】根据“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了 7 个流动性监管指标。
135.根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()
A.正确
B.错误
B【解析】对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。
136.对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()
A.正确
B.错误
B【解析】通过压力测试是为了能估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行造成的潜在损失。
137.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。()
A.正确
B.错误
B【解析】一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多。
138.即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。()
A.正确
B.错误
B【解析】即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。
139.按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60 天属于违约的一种情况。()
A.正确
B.错误
B【解析】按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 90 天属于违约的一种情况。
140.如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()
A.正确
B.错误
B【解析】如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。
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