2019年上半年银行从业资格考试《风险管理》每日一练(4月16日)

来源： 2019-04-20 16:34中

试题部分

1、在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为(　)。

A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

D.以上公式均不对

2、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的(　)。

A.最高债务承受能力

B.最低债务承受能力

C.平均债务承受能力

D.以上均不对

3、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是(　)。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上均不对

4、组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为(　)两类。

A.风险等级限额和行业限额

B.授信集中度限额和总体组合限额

C.行业限额和集团限额

D.行业限额和产品限额

5、因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是指(　)。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

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