2019年上半年银行从业资格考试《风险管理》每日一练(4月4日)2

来源： 2019-04-20 17:50中

6.下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。

A.即期利率曲线可由远期利率推断

B.远期利率合约是一项表外资产业务

C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险

D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险

7.总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。

A.全部市场风险损失

B.部分市场风险损失

C.全部违约风险损失

D.全部损失

8.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

9.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期资产减去即期负债

C.包括变化较小的结构性资产或负债

D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

10.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

参考答案：BDCCA

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