2019银行从业考试《风险管理》模拟试题（5）

来源： 2019-05-02 20:48中

1.下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是( ) 。

A.具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略

B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价

D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

2.巴塞尔委员会于 1996 年 1 月颁布了( ) 。

A.《巴塞尔资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《巴塞尔新资本协议》

D.《银行业监督管理法》

3.( ) 是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A.期权

B.期货

C.资产管理

D.账户划分

4.下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是( ) 。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

D.确保潜在风险得以规避

5.( ) 因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或

者没有被严格执行而造成的损失。

A.内部欺诈

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

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