2019银行从业考试《风险管理》模拟试题(4) 答案

来源： 2019-05-02 20:49中

1. 【答案】D。解析：ABC 项都是市场风险内部模型的局限性，所以 D 项错误。

2. 【答案】B。解析：用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数

因子不得低于 3，所以 B 项正确。

3. 【答案】A。解析：依据近似公式ΔP=-P·D·Δy/(1+y)，其中，P 为固定收益

产品的当前价格;ΔP 为价格的微小变动幅度(通常小于 1%);y 为市场利率;Δy 为市场利

率的微小变动幅度;D 为麦考利久期(通常以年为单位)。因此，ΔP=-105X9.5X0.003÷

(1+0.03)≈-2. 905(元)，及该债券的价格将降低 2. 905 元。

4. 【答案】B。解析：市场风险具有明显的系统性特征，所以 B 项说法错误。

5. 【答案】C。解析：结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负

债，可包括:①经扣除折旧后的固定资产和物业;②与记账本位币所属不同货币的资本(营

运资金)和法定储备;③对海外附属公司和关联公司的投资;④为维持资本充足率稳定而持

有的头寸。

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