2019银行从业考试《风险管理》模拟试题(4)

来源： 2019-05-02 20:49中

单选题

1.市场风险内部模型法的局限性不包括( ) 。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.对风险管理的具体作用有限

D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

2.用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( ) 。

A. 2 B. 3 C. 1 D. 5

3.假设某 10 年期债券当前的市场价格为 105 元，债券久期为 9. 5 年，当前市场利

率为 3%。如果市场利率提高 0.3%，则该债券的价格变化为( ) 。

A.降低 2. 905 元

B.提高 2. 905 元

C.降低 2. 950 元

D.提高 2. 950 元

4.下列关于市场风险的说法，错误的是( ) 。

A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性

风险

B.市场风险具有明显的非系统性特征

C.市场风险与其他风险相比，容易计量

D.银行表内外都存在市场风险

5.结构性资产或负债不包括( ) 。

A.经扣除折旧后的固定资产和物业

B.与记账本位币所属不同货币的资本

C.对境内附属公司和关联公司的投资

D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸

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