2019银行从业考试《风险管理》模拟试题（3）答案

来源： 2019-05-02 20:49中

1. 【答案】B。解析：市场价值是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、

非强迫的情况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值。

2. 【答案】D。解析：影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格和期权的

执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标

的资产的红利收益等。

3. 【答案】B。解析：利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头

头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行

了对冲，但是该 10 年期政府债券多头头寸的经济价值还是会下降。

4. 【答案】C。

5. 【答案】B。解析：当市场利率上升时，银行负债价值下降。

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