16.下列属于可以质押的权利有( )。
A.依法可以转让的商标专用权 B.专利权中的财产权
C.汇票 D.债券
E.上市公司的股票
【答案】ABCDE
17.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。
A.销售毛利率 B.销售净利率
C.资产负债率 D.净资产收益率
E.总资产周转率
【答案】ABD
18.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括( )。
A.资本充足率 B.股本净回报率
C.不良贷款率 D.大额风险集中度
E.不良贷款拨备覆盖率
【答案】ABDE
19.某公司2016年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2016年期初应收账款为7500万元，2016年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有( )。
A.销售毛利率为25% B.应收账款周转率为2.11
C.销售毛利率为75% D.应收账款周转率为2.35
E.应收账款周转天数为171天
【答案】AD
20.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。
A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重 B.关键的人事变动
C.业务性质改变 D.存款账户余额下降
E.主要产品供应商流失
【答案】AD
21.授信权限管理原则包括( )。
A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准
C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准
D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E.每一决策都应建立在风险——收益分析基础之上
【答案】ABDE
22.个人客户信用风险主要表现在( )。
A.客户作为债务人在信贷业务中违约 B.商业银行员工失职违规
C.客户在表外业务中自行违约 D.商业银行员工知识/技能匮乏
E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约
【答案】ACE
23.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。
A.有居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重
B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E.商业银行的信贷资产包括表外债权
【答案】BE
24.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括( )。
A.国家信用风险评级 B.对一国发生风险事件概率的估计
C.跨境转移风险评级 D.对转移风险事件发生概率的估计
E.事件风险评级
【答案】ABCDE
25.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。
A.CAP曲线与AR值 B.ROC曲线与A值
C.二项分布检验 D.贝叶斯错误率
E.扩展的交通灯检验
【答案】ABD
26.影响违约损失率的因素包括( )。
A.产品因素 B.公司因素
C.行业因素 D.地区因素
E.宏观经济周期因素
【答案】ABCDE
27.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。
A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
【答案】ABC
28.情景分析中的情景可以( )。
A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
B.人为设定
C.直接使用历史上发生过的情景
D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
【答案】ABCDE
29.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有( )。
A.属于衍生产品交易 B.在实践中通常简称为即期
C.可以用于外汇投机 D.是外汇交易中最基本的交易
E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
【答案】BCDE
30.某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。
A.远期外汇交易合约 B.货币期货
C.货币互换 D.期权
E.即期外汇交易
【答案】ABCD
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