2019年初级银行从业《风险管理》巩固试题及答案解析(3)

41.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为( )。

　　A.150 B.110

　　C.40 D.260

　　【答案】D

　　42.某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

　　A.1 B.1.5

　　C.1.91 D.2

　　【答案】C

　　43.马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A.均值—方差模型 B.资本资产定价模型

　　C.套利定价理论 D.二叉树模型

　　【答案】A

　　44.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

　　A.1英镑=1.9702美元 B.1英镑=2.0194美元

　　C.1英镑=2.0000美元 D.1英镑=1.9808美元

　　【答案】B

　　45.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

　　A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

　　B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值

　　C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少

　　D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

　　【答案】D

　　46.计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

　　A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

　　B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

　　C.无法充分度量非线性金融工具的风险

　　D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　【答案】C

　　47.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。

　　A.构造方式多种多样 B.交易灵活便捷

　　C.通常只能消除部分市场风险 D.不会产生新的交易对方信用风险

　　【答案】D

　　48.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

　　A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法

　　C.短边法 D.各类风险性资产余额

　　【答案】C

　　49.假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。

　A.1000 B.500

　　C.-500 D.-1000

　　【答案】C

　　50.巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的( )。

　　A.最低标准 B.最高要求

　　C.规范做法 D.以上都不是

　　【答案】A

　　51.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。

　　A.违反监管规定 B.动力输送中断

　　C.声誉受损 D.黑客攻击

　　【答案】C

　　52.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。

　　A.止损限额 B.特殊限额

　　C.风险限额 D.交易限额

　　【答案】D

　　53.企业购买远期利率协议的目的是( )。

　　A.锁定未来放款成本 B.锁定未来借款成本

　　C.减少货币头寸 D.对冲未来外汇风险

　　【答案】B

　　54.担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。

　　A.以外币计值 B.可能被动使用

　　C.数额较大 D.不可撤销

　　【答案】C

　　55.( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

　　A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

　　B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断

　　C.某银行财务制度不完善，会计差错层出

　　D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

　　【答案】B

　　56.下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。

　　A.使用高级计量法不需要得到监管当局的批准

　　B.一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法

　　C.巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法

　　D.高级计量法的风险敏感度低于基本指标法

　　【答案】B

　　57.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。

　　A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险

　　C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险

　　【答案】C

　　58.效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称( )。

　　A.盈利能力比率 B.效果比率

　　C.效能比率 D.营运能力比率

　　【答案】D

　　59.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。

　　A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

　　B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

　　C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

　　D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

　　【答案】B

　　60.内部欺诈是指( )。

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　【答案】B

　　61.下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。

　　①损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性;

　　②操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报;

　　③操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查;

　　④损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息;

　　⑤损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息。

　　A.①②③④⑤ B.④①⑤③②

　　C.④②③①⑤ D.①⑤③④②

　　【答案】B

　　62.柜台业务操作风险控制要点不包括( )。

　　A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。

　　B.严格执行各项柜台业务规定

　　C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

　　D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

　　【答案】C

　　63.根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口的定义为( )。

　　A.30 天内到期的流动性资产减去30 天内到期的流动性负债的差额

　　B.60 天内到期的流动性资产减去60 天内到期的流动性负债的差额

　　C.90 天内到期的流动性资产减去90 天内到期的流动性负债的差额

　　D.120 天内到期的流动性资产减去120 天内到期的流动性负债的差额

　　【答案】C

　　64.依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标的主要类别不包括( )。

　　A.风险水平 B.风险迁徙

　　C.风险对冲 D.风险抵补

　　【答案】C

　　65.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

　　A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

　　C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

　　【答案】D

　　66.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。

　　A.流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100%

　　B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%

　　C.核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%

　　D.流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%

　　【答案】C

　　67.下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。

　　A.外币超额备付金率不得低于3%

　　B.外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)÷外币各项存款期末余额×100%

　　C.在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款

　　D.人民币超额准备金率不得低于3%

　　【答案】B

　　68.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。

　　A.单一客户授信集中度 B.不良贷款拨备覆盖率

　　C.营运资金作为生息资产的比例 D.贷款损失准备金率

　　【答案】C

　　69.下列指标计算公式中，不正确的是( )。

　　A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额

　　C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　D.市值敏感度=修正持续期缺口×1%÷年

　　【答案】B

　　70.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。

　　A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

　　D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

　　【答案】D