21.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。
A.债务人所处行业颁布新的环保标准 B.银行贷款利率提高
C.债务人所在地区经济下滑 D.债务人投资项目发生重大损失
【答案】D
22.商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。
A.10% B.20%
C.30% D.40%
【答案】A
23.某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。
A.12.5% B.15.0%
C.17.1% D.11.3%
【答案】C
24.下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。
A.是一种定性分析的方法
B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C.要进行不同时期的对比分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
【答案】A
25.某银行2015年的银行资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。
A.5 B.45
C.50 D.55
【答案】D
26.下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。
A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
【答案】B
27.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。
A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C.违约损失率是一个事后概念
D.估计违约损失率的损失是会计损失
【答案】C
28.某企业2015年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2014年末应收账款为1.4亿元，2015年末应收账款为1.0亿元，则该企业2015年应收账款周转天数为( )天。
A.60 B.72
C.84 D.90
【答案】B
29.贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。
A.单笔贷款转让和组合贷款转让 B.一次性转让和回购式转让
C.无追索转让和有追索转让 D.代管式转让和非代管式转让
【答案】B
30.( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
A.盈利能力比率 B.效率比率
C.杠杆比率 D.流动比率
【答案】C
31.银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。
A.预期损失 B.非预期损失
C.极端损失 D.违约损失
【答案】A
32.在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。
A.期权费 B.时间价值
C.内在价值 D.执行价格
【答案】A
33.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。
A.0.1% B.0.01%
C.0.3% D.0.03%
【答案】D
34.下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。
A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节
C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性
D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害
【答案】C
35.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A.8.53 B.-8.53
C.9.00 D.-9.00
【答案】B
36.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。
A.买入距到期日还有半年的债券
B.卖出永久债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
【答案】D
37.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。
A.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B.事后检验是市场风险计量方法的一种
C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
【答案】D
38.操作风险识别与评估方法包括( )。
A.自我评估法、损失事件数据法、流程图 B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法 D.流程图、自我评估法、因果分析模型
【答案】A
39.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。
A.当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C.随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
【答案】C
40.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。
A.市场风险经济资本=乘数因子×VAR
B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR
D.市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
【答案】A
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