2019上半年初级银行从业考试《风险管理》模考大赛（一）

 1、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。

 

A. 直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者

 

B. 直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者

 

C. 直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者

 

D. 直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者

 

2、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注( )可能造成的影响。

 

A. 系统性风险

 

B. 非系统性风险

 

C. 个别风险

 

D. 组合风险

 

3、某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为（）元。

 

A. 923000

 

B. 672000

 

C. 880000

 

D. 742000

 

4、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。

 

A. 不良负债率

 

B. 存贷比

 

C. 非预期损失率

 

D. 关联授信比例

 

5、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的()。

 

A. 质押金

 

B. 抵押金

 

C. 费用

 

D. 担保

 

6、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为500万元、200万元和300万元，对应的年资产收益率为4％、10％和15％，该部门总的资产收益率是（??）。

 

A. 7％

 

B. 10．5％

 

C. 8％

 

D. 8．5％