2019年银行从业考试——《法律法规》易错点整理(3)

1、内部评级法：内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

2、 风险价值法。风险价值（VAR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

3、标准法是将市场风险分为利率、股票、外汇、商品以及期权风险，银行根据监管机构提供的系数，分别计算交易账户利率产品和股票产品头寸的特定风险和一般市场风险，以及交易账户与银行账户外汇产品（包括黄金）与大宗商品的市场风险。此外，针对期权产品，银行还需要计算期权风险。市场风险资本要求等于上述五种风险资本要求之和。

4、 内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。内部模型法应涵盖的风险因素包括利率风险、股票风险、汇率风险、商品风险，以及能有效反映与上述四大类别市场风险相关的期权性风险、基差风险和相关性风险等风险因素。商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和